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嘉實活錢包貨幣市場基金基金更新招募說明書(2020年05月30日更新)
2020-05-30 文字大小 【 】 【打印
            

嘉實活錢包貨幣市場基金基金更新招募說
明書
(2020年05月30日更新)
基金管理人:嘉實基金管理有限公司
基金托管人:中信銀行股份有限公司
重要提示
嘉實活錢包貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會2014年3月5日證監
許可[2014 ]250號文核準公開發售,本基金基金合同于2014年3月17日正式生效,自該
日起本基金管理人開始管理本基金。
本招募說明書是對原《嘉實活錢包貨幣市場基金招募說明書》的更新,原招募說明書與
本招募說明書不一致的,以本招募說明書為準?;鸸芾砣吮WC本招募說明書的內容真實、
準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不
表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于貨幣市場,每萬份基金凈收益會因為貨幣市場波動等因素產生波動。投
資者購買本貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管
理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者根據所持有的基金份額享受基金收
益,同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環
境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由
于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程
中產生的積極管理風險等。本基金為貨幣市場基金,其長期平均的風險和預期收益率低于
股票基金、混合基金和債券基金。
投資有風險,投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、
基金產品資料概要等信息披露文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分
考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策,并承擔基金投資中出現的
各類風險。
基金的過往業績并不預示其未來表現。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。
投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構。
根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規定,本次更新招募說明書更新了
基金管理人的基本信息、基金經理信息,涉及“基金管理人”章節。
目錄
一、緒言........................................................................................................................................... 4
二、釋義........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 9
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 19
五、相關服務機構 ......................................................................................................................... 23
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 27
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 29
八、基金份額的申購與贖回 ......................................................................................................... 30
九、基金的投資 ............................................................................................................................. 40
十、基金的業績 ............................................................................................................................. 50
十一、基金的財產 ......................................................................................................................... 53
十二、基金資產的估值 ................................................................................................................. 54
十三、基金的收益與分配 ............................................................................................................. 57
十四、基金的費用與稅收 ............................................................................................................. 59
十五、基金的會計與審計 ............................................................................................................. 61
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 62
十七、風險揭示 ............................................................................................................................. 68
十八、基金合同的變更、終止和基金財產的清算 ..................................................................... 70
十九、基金合同的內容摘要 ......................................................................................................... 73
二十、基金托管協議的內容摘要 ................................................................................................. 87
二十一、對基金份額持有人服務 ................................................................................................. 99
二十二、其他應披露事項 ........................................................................................................... 100
二十三、招募說明書存放及查閱方式 ....................................................................................... 101
二十四、備查文件 ....................................................................................................................... 102
一、緒言
《嘉實活錢包貨幣市場基金招募說明書》(以下簡稱“本招募說明書”)依據《中華人
民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》
(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運
作辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、
《貨幣市場基金監督管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《公開募集開放式證券投
資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”)、《證券投資基金
信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》(以下簡稱“《信息披露特別
規定》”)及其他有關規定以及《嘉實活錢包貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合
同”)編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對
其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請
募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,
或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監會注冊?;鸷贤羌s定基
金合同當事人之間基本權利義務的法律文件,其他與本基金相關的涉及基金合同當事人之
間權利義務關系的任何文件或表述,均以基金合同為準?;鸷贤漠斒氯税ɑ鸸芾?
人、基金托管人和基金份額持有人?;鹜顿Y者自依基金合同取得本基金基金份額,即成
為基金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同
的承認和接受?;鸱蓊~持有人作為基金合同當事人并不以在基金合同上書面簽章為必要
條件?;鸷贤斒氯税凑铡痘鸱ā?、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?;?
金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。
本招募說明書關于基金產品資料概要的編制、披露及更新等內容,將不晚于2020年9
月1日起執行。
二、釋義
本招募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:
1、基金或本基金:指嘉實活錢包貨幣市場基金
2、基金管理人:指嘉實基金管理有限公司
3、基金托管人:指中信銀行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》或本基金合同:指《嘉實活錢包貨幣市場基金基金合同》
及對本基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《嘉實活錢包貨幣市場基金
托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書:指《嘉實活錢包貨幣市場基金招募說明書》及其更新
7、基金份額發售公告:指《嘉實活錢包貨幣市場基金基金份額發售公告》
8、法律法規:指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知,以及對前述文件的不
時修訂或更新等
9、《基金法》:指2012年12月28日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十
次會議通過,自2013年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關
對其不時做出的修訂
10、《銷售辦法》:指中國證監會2013年2月17日修訂通過、同年6月1日實施的
《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11、《信息披露辦法》:指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《運作辦法》:指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《流動性風險管理規定》:指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日
實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修

14、管理辦法:指中國證監會、中國人民銀行2015年12月17日頒布,2016年2月1
日實施的《貨幣市場基金監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
15、中國證監會:指中國證券監督管理委員會
16、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員會
17、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義務的法律
主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
18、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
19、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記
并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
20、合格境外機構投資者:指符合相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集
的證券投資基金的中國境外的機構投資者
21、投資人、投資者:指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法
規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
22、基金份額持有人:指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
23、基金銷售業務:指銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,辦理基金份額的申購、
贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務
24、銷售機構:指嘉實基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其
他條件,取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售協議,辦理基金銷售業務
的機構
25、登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括投資人基
金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、
建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
26、登記機構:指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為嘉實基金管理有限公司
或接受嘉實基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構
27、基金賬戶:指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基
金份額余額及其變動情況的賬戶
28、基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認
購、申購、贖回、轉換及轉托管業務而引起的基金份額變動及結余情況的賬戶
29、基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,基金管
理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的日期
30、基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財產清算完
畢,清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長不得超過
3個月
32、存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限
33、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
34、T日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日
35、T+n日:指自T日起第n個工作日(不包含T日)
36、開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
37、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
38、《業務規則》:指《嘉實基金管理有限公司開放式基金業務規則》,是由基金管理
人制定并不時修訂,規范基金管理人所管理的、由基金管理人擔任登記機構的開放式證券
投資基金登記方面的業務規則,由基金管理人和投資人共同遵守
39、認購:指在基金募集期內,投資人根據基金合同及招募說明書的規定申請購買基
金份額的行為
40、申購:指基金合同生效后,投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基
金份額的行為
41、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件
要求將基金份額兌換為現金的行為
42、基金轉換:指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的
條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其
他基金基金份額的行為
43、轉托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份
額銷售機構的操作
44、定期定額投資計劃:指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定每期申購日、扣
款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款
及基金申購申請的一種投資方式
45、巨額贖回:指本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)
超過上一開放日基金總份額的10%的情形
46、元:指人民幣元
47、基金收益:指基金投資所得債券利息、票據投資收益、買賣證券差價、銀行存款
利息以及其他收入。因運用基金財產帶來的成本或費用的節約計入收益?;饍羰找鏋榛?
金收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用后的余額
48、基金資產總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其
他資產的價值總和
49、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金負債后的價值
50、基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
51、流動性受限資產:指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價
格予以變現的資產,包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款(含
協議約定有條件提前支取的銀行存款)、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或
交易的債券等
52、基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈值和每萬
份基金凈收益、七日年化收益率的過程
53、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯網網
站(包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站)等媒介
54、不可抗力:指本基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
55、攤余成本法:指計價對象以買入成本列示,按照票面利率或協議利率并考慮其買
入時的溢價與折價,在剩余存續期內按實際利率法攤銷,每日計提損益
56、每萬份基金凈收益:指按照相關法規計算的每萬份基金份額的日凈收益
57、七日年化收益率:指以日結轉份額方式將最近七個自然日(含節假日)的每萬份基
金凈收益折算出的年收益率
58、銷售服務費:指本基金用于持續銷售和服務基金份額持有人的費用,該筆費用從
基金財產中扣除,屬于基金的營運費用
59、A類基金份額:指按照0.22%年費率計提銷售服務費的基金份額類別
60、E類基金份額:指按照0.20%年費率計提銷售服務費的基金份額類別
61、產品資料概要:指《嘉實活錢包貨幣市場基金基金產品資料概要》及其更新(本招
募說明書關于基金產品資料概要的編制、披露及更新等內容,將不晚于2020年9月1日起
執行)
三、基金管理人
(一) 基金管理人基本情況
1、基本信息
名稱 嘉實基金管理有限公司
注冊地址 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
辦公地址 北京市建國門北大街8號華潤大廈8層
法定代表人 經雷
成立日期 1999年3月25日
注冊資本 1.5億元
股權結構 中誠信托有限責任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,立信投資有限責任公司30%。
存續期間 持續經營
電話 (010)65215588
傳真 (010)65185678
聯系人 胡勇欽
嘉實基金管理有限公司經中國證監會證監基字[1999]5號文批準,于1999年3月25日
成立,是中國第一批基金管理公司之一,是中外合資基金管理公司。公司注冊地上海,總部
設在北京并設深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、廣州、北京懷柔、武漢分公司。公司
獲得首批全國社?;?、企業年金投資管理人、QDII資格和特定資產管理業務資格。
2、管理基金情況
截止2020年3月31日,基金管理人共管理181只開放式證券投資基金,具體包括嘉
實成長收益混合、嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券、嘉實服務增值行業混合、嘉
實優質企業混合、嘉實貨幣、嘉實滬深300ETF聯接(LOF)、嘉實超短債債券、嘉實主題混
合、嘉實策略混合、嘉實海外中國股票(QDII)混合、嘉實研究精選混合、嘉實多元債券、
嘉實量化阿爾法混合、嘉實回報混合、嘉實基本面50指數(LOF)、嘉實穩固收益債券、嘉
實價值優勢混合、嘉實H股指數(QDII)、嘉實主題新動力混合、嘉實多利分級債券、嘉實
領先成長混合、嘉實深證基本面120ETF、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實黃金(QDII-
FOF-LOF)、嘉實信用債券、嘉實周期優選混合、嘉實安心貨幣、嘉實中創400ETF、嘉實中
創400ETF聯接、嘉實滬深300ETF、嘉實優化紅利混合、嘉實全球房地產(QDII)、嘉實理
財寶7天債券、嘉實純債債券、嘉實中證中期企業債指數(LOF)、嘉實中證500ETF、嘉實
增強信用定期債券、嘉實中證500ETF聯接、嘉實中證中期國債ETF、嘉實中證金邊中期國
債ETF聯接、嘉實豐益純債定期債券、嘉實研究阿爾法股票、嘉實如意寶定期債券、嘉實
美國成長股票(QDII)、嘉實豐益策略定期債券、嘉實新興市場債券、嘉實絕對收益策略定
期混合、嘉實寶A/B、嘉實活期寶貨幣、嘉實1個月理財債券、嘉實活錢包貨幣、嘉實泰和
混合、嘉實薪金寶貨幣、嘉實對沖套利定期混合、嘉實中證主要消費ETF、嘉實中證醫藥
衛生ETF、嘉實中證金融地產ETF、嘉實3個月理財債券A/E、嘉實醫療保健股票、嘉實新
興產業股票、嘉實新收益混合、嘉實滬深300指數研究增強、嘉實逆向策略股票、嘉實企
業變革股票、嘉實新消費股票、嘉實全球互聯網股票、嘉實先進制造股票、嘉實事件驅動
股票、嘉實快線貨幣、嘉實低價策略股票、嘉實中證金融地產ETF聯接、嘉實新起點混合、
嘉實騰訊自選股大數據策略股票、嘉實環保低碳股票、嘉實創新成長混合、嘉實智能汽車
股票、嘉實新起航混合、嘉實新財富混合、嘉實穩祥純債債券、嘉實穩瑞純債債券、嘉實
新優選混合、嘉實新趨勢混合、嘉實新思路混合、嘉實滬港深精選股票、嘉實穩盛債券、
嘉實穩鑫純債債券、嘉實安益混合、嘉實文體娛樂股票、嘉實穩澤純債債券、嘉實惠澤混
合(LOF)、嘉實成長增強混合、嘉實策略優選混合、嘉實研究增強混合、嘉實優勢成長混
合、嘉實穩榮債券、嘉實農業產業股票、嘉實現金寶貨幣、嘉實增益寶貨幣、嘉實物流產
業股票、嘉實豐安6個月定期債券、嘉實穩元純債債券、嘉實新能源新材料股票、嘉實穩
熙純債債券、嘉實豐和混合、嘉實新添華定期混合、嘉實定期寶6個月理財債券、嘉實現
金添利貨幣、嘉實滬港深回報混合、嘉實原油(QDII-LOF)、嘉實前沿科技滬港深股票、嘉
實穩宏債券、嘉實中關村A股ETF、嘉實穩華純債債券、嘉實6個月理財債券、嘉實穩怡債
券、嘉實富時中國A50ETF聯接、嘉實富時中國A50ETF、嘉實中小企業量化活力靈活配置混
合、嘉實創業板ETF、嘉實新添澤定期混合、嘉實新添豐定期混合、嘉實新添輝定期混合、
嘉實領航資產配置混合(FOF)、嘉實價值精選股票、嘉實醫藥健康股票、嘉實潤澤量化定
期混合、嘉實核心優勢股票、嘉實潤和量化定期混合、嘉實金融精選股票、嘉實新添榮定
期混合、嘉實致興定期純債債券、嘉實戰略配售混合、嘉實瑞享定期混合、嘉實新添康定
期混合、嘉實資源精選股票、嘉實致盈債券、嘉實恒生港股通新經濟指數( LOF)、嘉實中
短債債券、嘉實致享純債債券、嘉實互通精選股票、嘉實互融精選股票、嘉實養老 2040
混合( FOF)、嘉實消費精選股票、嘉實新添元定期混合、嘉實中債1-3政金債指數、嘉實
養老2050混合(FOF)、嘉實長青競爭優勢股票、嘉實科技創新混合、嘉實基本面50ETF、
嘉實穩聯純債債券、嘉實匯達中短債債券、嘉實養老2030混合(FOF)、嘉實致元42個月
定期債券、嘉實滬深300紅利低波動ETF、嘉實新添益定期混合、嘉實融享貨幣、嘉實瑞虹
三年定期混合、嘉實價值成長混合、嘉實央企創新驅動ETF、嘉實新興科技100ETF、嘉實
致安3個月定期債券、嘉實匯鑫中短債債券、嘉實新興科技 100ETF 聯接、嘉實致華純債
債券、嘉實商業銀行精選債券、嘉實央企創新驅動ETF聯接、嘉實致祿3個月定期純債債
券、嘉實民企精選一年定期債券、嘉實先進制造100 ETF、嘉實滬深300紅利低波動ETF聯
接、嘉實安元39個月定期純債債券、嘉實中債3-5年國開行指數、嘉實鑫和一年持有期混
合、嘉實致融一年定期債券、嘉實瑞熙三年封閉運作混合、嘉實中證500指數增強、嘉實
回報精選股票、嘉實致寧3個月定開純債債券、嘉實中證500成長估值ETF。其中嘉實增長
混合、嘉實穩健混合和嘉實債券屬于嘉實理財通系列基金。同時,基金管理人還管理多個
全國社?;?、企業年金、特定客戶資產投資組合。
(二) 主要人員情況
1、基金管理人董事、監事、總經理及其他管理人員基本情況
牛成立先生,聯席董事長,經濟學碩士,中共黨員。曾任中國人民銀行非銀行金融機
構監管司副處長、處長;中國銀行廈門分行黨委委員、副行長(掛職);中國銀行業監督管
理委員會(下稱銀監會)非銀行金融機構監管部處長;銀監會新疆監管局黨委委員、副局長;
銀監會銀行監管四部副主任;銀監會黑龍江監管局黨委書記、局長;銀監會融資性擔保業
務工作部(融資性擔保業務監管部際聯席會議辦公室)主任;中誠信托有限責任公司黨委委
員、總裁?,F任中誠信托有限責任公司黨委書記、董事長,兼任中國信托業保障基金有限
責任公司董事。
趙學軍先生,董事長,黨委書記,經濟學博士。曾就職于天津通信廣播公司電視設計
所、外經貿部中國儀器進出口總公司、北京商品交易所、天津紡織原材料交易所、商鼎期
貨經紀有限公司、北京證券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12
月任嘉實基金管理有限公司董事、總經理,2017年12月起任公司董事長。
朱蕾女士,董事,碩士研究生,中共黨員。曾任保監會財會部資金運用處主任科員;
國都證券有限責任公司研究部高級經理;中歐基金管理有限公司董秘兼發展戰略官?,F任
中誠信托有限責任公司業務總監兼國際業務部總經理,兼任中誠國際資本有限公司總經理、
中誠寶捷思貨幣經紀有限公司董事長及法人代表。
韓家樂先生,董事,1990年畢業于清華大學經濟管理學院,碩士研究生。1990年2月
至2000年5月任海問證券投資咨詢有限公司總經理;1994年至今,任北京德恒有限責任公
司總經理;2001年11月至今,任立信投資有限責任公司董事長。
Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亞籍,澳大利亞莫納什大學經濟政治專業學士。曾
任達靈頓商品(Darlington Commodities)商品交易主管,貝恩(Bain&Company)期貨與商品
部負責人,德意志銀行(紐約)全球股票投資部首席運營官、MD,德意志資產管理(紐約)
全球首席運營官、MD,德意志銀行(倫敦)首席運營官,德意志銀行全球審計主管?,F任
DWS Management GmbH執行董事、全球首席運營官。
高峰先生,董事,美國籍,美國紐約州立大學石溪分校博士。曾任所羅門兄弟公司利
息衍生品副總裁,美國友邦金融產品集團結構產品部副總裁。自1996年加入德意志銀行以
來,曾任德意志銀行(紐約、香港、新加坡)董事、全球市場部中國區主管、上海分行行長,
2008年至今任德意志銀行(中國)有限公司行長、德意志銀行集團中國區總經理。
王巍先生,獨立董事,美國福特姆大學文理學院國際金融專業博士。曾任職于中國建
設銀行遼寧分行。曾任中國銀行總行國際金融研究所助理研究員,美國化學銀行分析師,
美國世界銀行顧問,中國南方證券有限公司副總裁,萬盟投資管理有限公司董事長。2004
至今任萬盟并購集團董事長。
湯欣先生,獨立董事,中共黨員,法學博士,清華大學法學院教授、清華大學商法研
究中心副主任、《清華法學》副主編,湯姆森路透集團“中國商法”叢書編輯咨詢委員會成
員。曾兼任中國證券監督管理委員會第一、二屆并購重組審核委員會委員,現兼任上海證
券交易所上市委員會委員、中國上市公司協會獨立董事委員會首任主任。
王瑞華先生,獨立董事,管理學博士,會計學教授,注冊會計師,中共黨員。曾任中
央財經大學財務會計教研室主任、研究生部副主任、商學院院長兼MBA教育中心主任?,F
任中央財經大學商學院教授。
經雷先生,董事、總經理,金融學、會計學專業本科學歷,工商管理學學士學位,特
許金融分析師(CFA)。1998年到2008年在美國國際集團(AIG)國際投資公司美國紐約總
部擔任研究投資工作。2008年到2013年歷任友邦保險中國區資產管理中心副總監,首席投
資總監及資產管理中心負責人。2013年10月至今就職于嘉實基金管理有限公司,歷任董事
總經理(MD)、機構投資和固定收益業務首席投資官;2018年3月起任公司總經理。
張樹忠先生,監事長,經濟學博士,高級經濟師,中共黨員。曾任華夏證券公司投資
銀行部總經理、研究發展部總經理;光大證券公司總裁助理、北方總部總經理、資產管理
總監;光大保德信基金管理公司董事、副總經理;大通證券股份有限公司副總經理、總經
理;大成基金管理有限公司董事長,中國人保資產管理股份有限公司副總裁、首席投資執
行官;中誠信托有限責任公司副董事長、黨委副書記?,F任中誠信托有限責任公司黨委副
書記、總裁,兼任中誠資本管理(北京)有限公司董事長。
穆群先生,監事,經濟師,碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教,長安信息產業
(集團)股份有限公司董事會秘書,北京德恒有限責任公司財務主管。2001年11月至今任
立信投資有限公司財務總監。
曾憲政先生,監事,法學碩士。1999年7月至2003年10月就職于首鋼集團,2003年
10月至2008年6月,為國浩律師集團(北京)事務所證券部律師。2008年7月至今,就職
于嘉實基金管理有限公司法律稽核部、法律部,現任法律部總監。
羅麗麗女士,監事,經濟學碩士。2000年7月至2004年8月任北京兆維科技股份有限
公司證券事務代表,2004年9月至2006年1月任平泰人壽保險股份有限公司(籌)法律事
務主管,2006年2月至2007年10月任上海浦東發展銀行北京分行法務經理,2007年10
月至2010年12月任工銀瑞信基金管理有限公司法律合規經理。2010年12月加入嘉實基金
管理有限公司,曾任稽核部執行總監,現任基金運營總監。
王煒女士,督察長,中共黨員,法學碩士。曾就職于中國政法大學法學院、北京市陸
通聯合律師事務所、北京市智浩律師事務所、新華保險股份有限公司。曾任嘉實基金管理
有限公司法律部總監。
郭杰先生,機構首席投資官,碩士研究生。曾任職于富國基金管理有限公司、匯添富
基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉實基金管理有限公
司,歷任部門總監、策略組組長,現任公司機構首席投資官。
2、基金經理
(1)現任基金經理
李曈先生,碩士研究生,10年證券從業經歷,具有基金從業資格。曾任中國建設銀行
金融市場部、機構業務部業務經理。2014年12月加入嘉實基金管理有限公司,現任職于固
定收益業務體系短端alpha策略組。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉實理財寶7
天債券型證券投資基金基金經理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉實活期寶貨幣
市場基金基金經理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉實快線貨幣市場基金基金經
理。2015年1月28日至今任嘉實活錢包貨幣市場基金基金基金經理、2015年5月14日至
今任嘉實安心貨幣市場基金基金經理、2016年1月28日至今任嘉實貨幣市場基金基金經
理、2016年12月22日至今任嘉實現金寶貨幣市場基金基金經理、2017年4月13日至今
任嘉實現金添利貨幣市場基金基金經理、2017年5月24日至今任嘉實超短債證券投資基金
基金經理、2017年5月25日至今任嘉實增益寶貨幣市場基金基金經理、2017年5月25日
至今任嘉實保證金理財場內實時申贖貨幣市場基金基金經理、2017年5月25日至今任嘉實
定期寶6個月理財債券型證券投資基金基金經理、2019年1月24日至今任嘉實中短債債券
型證券投資基金基金經理、2019年9月26日至今任嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金基
金經理。
(2)歷任基金經理
萬曉西先生,管理時間為2014年3月17日至2019年8月30日;李金燦先生,管理
時間為2017年5月25日至2020年5月29日。
3、債券投資決策委員會
債券投資決策委員會的成員包括:公司總經理兼固定收益業務首席投資官經雷先生、
固定收益體系策略組組長王茜女士、胡永青先生、王懷震先生。
4、上述人員之間不存在近親屬關系。
(三) 基金管理人的職責
1、依法募集基金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發
售、申購、贖回、轉換和登記事宜;
2、辦理基金備案手續;
3、對所管理的不同基金資產分別管理、分別記賬,進行證券投資;
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益;
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
6、編制季度報告、中期報告和年度報告;
7、計算并公告基金凈值信息;
8、辦理與基金資產管理業務活動有關的信息披露事項;
9、召集基金份額持有人大會;
10、保存基金資產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行
為;
12、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。
(四)基金管理人的承諾
1、本基金管理人承諾嚴格遵守相關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定,建
立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反有關法律法規、基金合同和中國證監會有
關規定的行為發生。
2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法
規,建立健全的內部控制制度,采取有效措施,防止下列行為發生:
(1)將其固有財產或者他人財產混同于基金資產從事證券投資;
(2)不公平地對待其管理的不同基金資產;
(3)利用基金資產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;
(5)法律法規或中國證監會規定禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法
律法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不得將基金資產用于以下投資或活動:
(1)承銷證券;
(2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
(3)從事承擔無限責任的投資;
(4)向其基金管理人、基金托管人出資;
(5)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
(6)依照法律法規有關規定,由中國證監會規定禁止的其他活動。
法律法規或監管部門調整上述禁止行為的,本基金不受上述限制。
4、基金經理承諾
(1)依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益;
(2)不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益;
(3)不違反現行有效的有關法律法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定,泄
漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投
資計劃等信息;
(4)不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
(五)基金管理人的內部控制制度
1、內部控制制度概述
為加強內部控制,防范和化解風險,促進公司誠信、合法、有效經營,保障基金份額
持有人利益,根據《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》并結合公司具體情況,公司
已建立健全內部控制體系和內部控制制度。
公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等部分組成。公司
內部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開,是各項基本管理制度的綱要和
總攬?;竟芾碇贫劝ㄍ顿Y管理、信息披露、信息技術管理、公司財務管理、基金會計、
人力資源管理、資料檔案管理、業績評估考核、監察稽核、風險控制、緊急應變等制度。
部門業務規章是對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等具體說明。
2、內部控制的原則
(1)健全性原則:內部控制包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員,并涵
蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節;
(2)有效性原則:通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程序,維護內控制度
的有效執行;
(3)獨立性原則:公司各機構、部門和崗位在職能上必須保持相對獨立;
(4)相互制約原則:組織結構體現職責明確、相互制約的原則,各部門有明確的授權
分工,操作相互獨立。
(5)成本效益原則:運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高經濟效益,以合
理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
3、內部控制組織體系
(1)公司董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任。董事會下設
審計與合規委員會,負責檢查公司內部管理制度的合法合規性及內控制度的執行情況,充
分發揮獨立董事監督職能,保護投資者利益和公司合法權益。
(2)投資決策委員會為公司投資管理的最高決策機構,由公司總經理、總監及資深基
金經理組成,負責指導基金資產的運作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。
(3)風險控制委員會為公司風險管理的最高決策機構,由公司總經理、督察長及相關
總監組成,負責全面評估公司經營管理過程中的各項風險,并提出防范化解措施。
(4)督察長積極對公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控制制度的執行情況
進行監察、稽核,定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。
(5)監察稽核部:公司管理層重視和支持監察稽核工作,并保證監察稽核部的獨立性
和權威性,配備了充足合格的監察稽核人員,明確監察稽核部門及其各崗位的職責和工作
流程、組織紀律。監察稽核部具體負責公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控制
制度的執行情況的監察稽核工作。
(6)業務部門:部門負責人為所在部門的風險控制第一責任人,對本部門業務范圍內
的風險負有管控及時報告的義務。
(7)崗位員工:公司努力樹立內控優先和風險管理理念,培養全體員工的風險防范意
識,營造一個濃厚的內控文化氛圍,保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度,
使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。員工在其崗位職責范圍內承擔相
應的內控責任,并負有對崗位工作中發現的風險隱患或風險問題及時報告、反饋的義務。
4、內部控制措施
公司確立“制度上控制風險、技術上量化風險”,積極吸收或采用先進的風險控制技
術和手段,進行內部控制和風險管理。
(1)公司逐步健全法人治理結構,充分發揮獨立董事和監事會的監督職能,嚴禁不正
當關聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生,保護投資者利益和公司合法權益。
(2)公司設置的組織結構,充分體現職責明確、相互制約的原則,各部門均有明確的
授權分工,操作相互獨立。公司逐步建立決策科學、運營規范、管理高效的運行機制,包
括民主、透明的決策程序和管理議事規則,高效、嚴謹的業務執行系統,以及健全、有效
的內部監督和反饋系統。
(3)公司設立了順序遞進、權責統一、嚴密有效的內控防線:
①各崗位職責明確,有詳細的崗位說明書和業務流程,各崗位人員在上崗前均應知悉
并以書面方式承諾遵守,在授權范圍內承擔責任;
②建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度,相關部門和崗位之間相互監督制衡。
(4)公司建立有效的人力資源管理制度,健全激勵約束機制,確保公司人員具備與崗
位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。
(5)公司建立科學嚴密的風險評估體系,對公司內外部風險進行識別、評估和分析,
及時防范和化解風險。
(6)授權控制應當貫穿于公司經營活動的始終,授權控制的主要內容包括:
①股東會、董事會、監事會和管理層充分了解和履行各自的職權,建立健全公司授權
標準和程序,確保授權制度的貫徹執行;
②公司各部門、分公司及員工在規定授權范圍內行使相應的職責;
③重大業務授權采取書面形式,授權書應當明確授權內容和時效;
④對已獲授權的部門和人員建立有效的評價和反饋機制,對已不適用的授權應及時修
改或取消授權。
(7)建立完善的基金財務核算與基金資產估值系統和資產分離制度,基金資產與公司
自有資產、其他委托資產以及不同基金的資產之間實行獨立運作,分別核算,及時、準確
和完整地反映基金資產的狀況。
(8)建立科學、嚴格的崗位分離制度,明確劃分各崗位職責,投資和交易、交易和清
算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。投資、研究、交易、IT等重要業
務部門和崗位進行物理隔離。
(9)建立和維護信息管理系統,嚴格信息管理,保證客戶資料等信息安全、真實和完
整。積極維護信息溝通渠道的暢通,建立清晰的報告系統,各級領導、部門及員工均有明
確的報告途徑。
(10)建立和完善客戶服務標準,加強基金銷售管理,規范基金宣傳推介,不得有不正
當銷售行為和不正當競爭行為。
(11)制訂切實有效的應急應變措施,建立危機處理機制和程序,對發生嚴重影響基金
份額持有人利益、可能引起系統性風險、嚴重影響社會穩定的突發事件,按照預案妥善處
理。
(12)公司建立健全內部監控制度,督察長、監察稽核部對公司內部控制制度的執行情
況進行持續的監督,保證內部控制制度落實;定期評價內部控制的有效性并適時改進。
①對公司各項制度、業務的合法合規性核查。由監察稽核部設計各部門監察稽核點明
細,按照查核項目和查核程序進行部門自查、監察部核查,確保公司各項制度、業務符合
有關法律、行政法規、部門規章及行業監管規則;
②對內部風險控制制度的持續監督。由監察稽核部組織相關業務部門、崗位共同識別
風險點,界定風險責任人,設計內部風險點自我評估表,對風險點進行評估和分析,并由
監察稽核部監督風險控制措施的執行,及時防范和化解風險;
③督察長發現公司存在重大風險或者有違法違規行為,在告知總經理和其他有關高級
管理人員的同時,向董事會、中國證監會和公司所在地中國證監會派出機構報告。
5、基金管理人關于內部控制的聲明
(1)基金管理人承諾以上關于內部控制的披露真實、準確;
(2)基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人發展不斷完善內部控制體系和內部控
制制度。
四、基金托管人
(一)基金托管人基本情況
名稱:中信銀行股份有限公司(簡稱“中信銀行”)
住所:北京市東城區朝陽門北大街9號
辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街9號
法定代表人:李慶萍
成立時間:1987年4月20日
組織形式:股份有限公司
注冊資本:489.35億元人民幣
存續期間:持續經營
批準設立文號:中華人民共和國國務院辦公廳國辦函[1987]14號
基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字[2004]125號
聯系人:中信銀行資產托管部
聯系電話:4006800000
傳真:010-85230024
客服電話:95558
網址:bank.ecitic.com
經營范圍:保險兼業代理業務(有效期至2020年09月09日);吸收公眾存款;發放
短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發
行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買
賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項;提供保管箱服務;結
匯、售匯業務;代理開放式基金業務;辦理黃金業務;黃金進出口;開展證券投資基金、
企業年金基金、保險資金、合格境外機構投資者托管業務;經國務院銀行業監督管理機構
批準的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經
相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的
經營活動。)
中信銀行(601998.SH、0998.HK)成立于1987年,是中國改革開放中最早成立的新興
商業銀行之一,是中國最早參與國內外金融市場融資的商業銀行,并以屢創中國現代金融
史上多個第一而蜚聲海內外,為中國經濟建設做出了積極貢獻。2007年4月,本行實現在
上海證券交易所和香港聯合交易所A+H股同步上市。
本行以建設最佳綜合金融服務企業為發展愿景,充分發揮中信集團金融與實業并舉的
獨特競爭優勢,堅持“以客為尊”,秉承“平安中信、合規經營、科技立行、服務實體、
市場導向、創造價值”的經營理念,向企業客戶和機構客戶提供公司銀行業務、國際業務、
金融市場業務、機構業務、投資銀行業務、保理業務、托管業務等綜合金融解決方案,向
個人客戶提供零售銀行、信用卡、消費金融、財富管理、私人銀行、出國金融、電子銀行
等多元化金融產品及服務,全方位滿足企業、機構及個人客戶的綜合金融服務需求。
截至2018年末,本行在國內146個大中城市設有1,410家營業網點,同時在境內外下
設6家附屬公司,包括中信國際金融控股有限公司、信銀(香港)投資有限公司、中信金融
租賃有限公司、浙江臨安中信村鎮銀行股份有限公司、中信百信銀行股份有限公司和阿爾
金銀行。其中,中信國際金融控股有限公司子公司中信銀行(國際)有限公司,在香港、澳
門、紐約、洛杉磯、新加坡和中國內地設有38家營業網點。信銀(香港)投資有限公司在
香港和中國內地設有3家子公司。中信百信銀行股份有限公司為本行與百度公司發起設立
的國內首家具有獨立法人資格的直銷銀行。阿爾金銀行在哈薩克斯坦設有6家營業網點和
1個私人銀行中心。
30多年來,本行堅持服務實體經濟,穩健經營,與時俱進。經過30余年的發展,本行
已成為一家總資產規模超6萬億元、員工人數近6萬名,具有強大綜合實力和品牌競爭力
的金融集團。2018年,本行在英國《銀行家》雜志“全球銀行品牌500強排行榜”中排名
第24位;本行一級資本在英國《銀行家》雜志“世界1000家銀行排名”中排名第27位。
(二)主要人員情況
方合英先生,中信銀行執行董事、行長兼財務總監。方先生于2018年9月加入本行董
事會。方先生自2014年8月起任本行黨委委員,2014年11月起任本行副行長,2017年1
月起兼任本行財務總監,2019年2月起任本行黨委副書記。方先生現同時擔任信銀(香港)
投資有限公司、中信銀行(國際)有限公司及中信國際金融控股有限公司董事。此前,方先
生于2013年5月至2015年1月任本行金融市場業務總監,2014年5月至2014年9月兼任
本行杭州分行黨委書記、行長;2007年3月至2013年5月任本行蘇州分行黨委書記、行
長;2003年9月至2007年3月歷任本行杭州分行行長助理、黨委委員、副行長;1996年
12月至2003年9月在本行杭州分行工作,歷任信貸部科長、副總經理,富陽支行行長、黨
組書記,國際結算部副總經理,零售業務部副總經理,營業部總經理;1996年7月至1996
年12月任浦東發展銀行杭州城東辦事處副主任;1992年12月至1996年7月在浙江銀行學
校實驗城市信用社信貸部工作,歷任信貸員、經理、總經理助理;1991年7月至1992年
12月在浙江銀行學校任教師。方先生為高級經濟師,畢業于北京大學,獲高級管理人員工
商管理碩士學位,擁有二十余年中國銀行業從業經驗。
楊毓先生,中信銀行副行長,分管托管業務。楊先生自2015年7月起任本行黨委委員,
2015年12月起任本行副行長。此前,楊先生2011年3月至2015年6月任中國建設銀行江
蘇省分行黨委書記、行長;2006年7月至2011年2月任中國建設銀行河北省分行黨委書
記、行長;1982年8月至2006年6月在中國建設銀行河南省分行工作,歷任計財處副處
長,信陽分行副行長、黨委委員,計財處處長,鄭州市鐵道分行黨委書記、行長,鄭州分
行黨委書記、行長,河南省分行黨委副書記、副行長(主持工作)。楊先生為高級經濟師,
研究生學歷,管理學博士。
楊璋琪先生,中信銀行資產托管部副總經理(主持工作),碩士研究生學歷。楊先生
2018年1月至2019年3月,任本行金融同業部副總經理;2015年5月至2018年1月,任
本行長春分行副行長;2013年4月至2015年5月,任本行機構業務部總經理助理;1996
年7月至2013年4月,就職于本行北京分行(原總行營業部),歷任支行行長、投資銀行
部總經理、貿易金融部總經理。
(三)基金托管業務經營情況
2004 年8 月18 日,中信銀行經中國證券監督管理委員會和中國銀行業監督管理
委員會批準,取得基金托管人資格。中信銀行本著“誠實信用、勤勉盡責”的原則,切實
履行托管人職責。
截至2019年末,中信銀行托管144只公開募集證券投資基金,以及基金公司、證券公
司資產管理產品、信托產品、企業年金、股權基金、QDII等其他托管資產,托管總規模達
到9.14萬億元人民幣。
(四)基金托管人的內部控制制度
1、內部控制目標。強化內部管理,確保有關法律法規及規章在基金托管業務中得到全
面嚴格的貫徹執行;建立完善的規章制度和操作規程,保證基金托管業務持續、穩健發展;
加強稽核監察,建立高效的風險監控體系,及時有效地發現、分析、控制和避免風險,確
?;鹭敭a安全,維護基金份額持有人利益。
2、 內部控制組織結構。中信銀行總行建立了風險管理委員會,負責全行的風險控制
和風險防范工作;托管部內設內控合規崗,專門負責托管部內部風險控制,對基金托管業
務的各個工作環節和業務流程進行獨立、客觀、公正的稽核監察。
3、內部控制制度。中信銀行嚴格按照《基金法》以及其他法律法規及規章的規定,以
控制和防范基金托管業務風險為主線,制定了《中信銀行基金托管業務管理辦法》、《中信
銀行基金托管業務內部控制管理辦法》和《中信銀行托管業務內控檢查實施細則》等一整套
規章制度,涵蓋證券投資基金托管業務的各個環節,保證證券投資基金托管業務合法、合
規、持續、穩健發展。
4、內部控制措施。建立了各項規章制度、操作流程、崗位職責、行為規范等,從制度
上、人員上保證基金托管業務穩健發展;建立了安全保管基金財產的物質條件,對業務運
行場所實行封閉管理,在要害部門和崗位設立了安全保密區,安裝了錄像、錄音監控系統,
保證基金信息的安全;建立嚴密的內部控制防線和業務授權管理等制度,確保所托管的基
金財產獨立運行;營造良好的內部控制環境,開展多種形式的持續培訓,加強職業道德教
育。
(五)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
基金托管人根據《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同、托管協議
和有關法律法規及規章的規定,對基金的投資運作、基金資產凈值計算、基金份額凈值計
算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳
推介材料中登載的基金業績表現數據等進行監督和核查。
如基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基
金合同和有關法律法規及規章的行為,將及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。在限
期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正?;鹜泄苋税l現
基金管理人有重大違規行為或違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人將以書面形式報
告中國證監會。
五、相關服務機構
(一) 基金份額發售機構
1、直銷機構
(1)嘉實基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市東城區建國門南大街7號北京萬豪中心D座12層
電話 (010)65215588 傳真 (010)65215577
聯系人 黃娜
(2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心
辦公地址 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
電話 (021)38789658 傳真 (021)68880023
聯系人 邵琦
(3)嘉實基金管理有限公司成都分公司
辦公地址 成都市高新區交子大道177號中海國際中心A座2單元21層04-05單元
電話 (028)86202100 傳真 (028)86202100
聯系人 王啟明
(4)嘉實基金管理有限公司深圳分公司
辦公地址 深圳市福田區益田路6001號太平金融大廈16層
電話 0755-84362200 傳真 (0755)25870663
聯系人 陳寒夢
(5)嘉實基金管理有限公司青島分公司
辦公地址 青島市市南區山東路6 號華潤大廈3101 室
電話 (0532)66777997 傳真 (0532)66777676
聯系人 胡洪峰
(6)嘉實基金管理有限公司杭州分公司
辦公地址 杭州市江干區四季青街道錢江路1366 號萬象城2 幢1001A 室
電話 (0571)88061392 傳真 (0571)88021391
聯系人 王振
(7)嘉實基金管理有限公司福州分公司
辦公地址 福州市鼓樓區五四路137號信合廣場801A單元
電話 (0591)88013670 傳真 (0591)88013670
聯系人 吳志鋒
(8)嘉實基金管理有限公司南京分公司
辦公地址 南京市白下區中山東路288號新世紀廣場A座4202室
電話 (025)66671118 傳真 (025)66671100
聯系人 徐莉莉
(9)嘉實基金管理有限公司廣州分公司
辦公地址 廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心裙樓103、203單元
電話 (020)62305005 傳真 (020)62305005
聯系人 周煒
2、代銷機構
序 號 代銷機構名稱 代銷機構信息
1 北京新浪倉石基金銷售有限公司 辦公地址:北京市海淀區西北旺東路10號院西區8號樓新浪總部大廈 聯系人:李唯 電話:010-62676979 傳真:010-62676582 客服電話:010-62675369 網址:http://www.xincai.com
2 華瑞保險銷售有限公司 辦公地址:上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座13、14層 法定代表人:路昊 聯系人:張爽爽 電話:021-68595976 傳真:021-68595766 客服電話:952303 網址:http://www.huaruisales.com
(二) 登記機構
名稱 嘉實基金管理有限公司
住所 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
辦公地址 北京市建國門北大街8號華潤大廈8層
法定代表人 經雷
聯系人 彭鑫
電話 (010)65215588
傳真 (010)65185678
(三) 出具法律意見書的律師事務所
名稱 上海源泰律師事務所
住所、辦公地址 上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人 廖海 聯系人 張蘭
電話 (021)51150298-855 傳真 (021) 51150398
經辦律師 劉佳、張蘭
(四) 審計基金財產的會計師事務所
名稱 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
住所 中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室
辦公地址 中國上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場二座普華永道中心11樓
法定代表人 李丹 聯系人 周祎
電話 (021)23238888 傳真 (021)23238800
經辦注冊會計師 薛競、周祎
六、基金的募集
(一)基金募集的依據
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他
有關規定募集。本基金募集申請已經中國證監會2014年3月5日證監許可[2014]250號文
注冊。
(二)基金類型和存續期間
1、基金的類別:貨幣市場基金。
2、基金的運作方式:契約型開放式。
3、基金存續期間:不定期。
(三)募集方式及場所
本基金將通過基金管理人的直銷網點(具體名單見基金份額發售公告)及網上直銷公開
發售。本基金認購采取全額繳款認購的方式?;鹜顿Y者在募集期內可多次認購,認購一
經受理不得撤銷。
基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接
收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認
情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
(四)募集期限
募集期限:2014年3月12日至2014年3月13日。
(五)募集對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機
構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
(六)募集規模上限:
本基金不設募集規模上限,在本基金的募集達到備案條件的前提下,基金管理人可視
募集情況提前結束募集。
(七)認購費用
本基金不收取認購費。
(八)募集資金利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中
利息的具體金額及利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
(九)認購份額的計算
認購份額=(認購金額+認購資金利息)/1.00元
認購份額的計算采用截尾法保留至小數點后兩位,小數點兩位后舍去部分歸基金資產。
例一:某投資者投資100,000元認購本基金,假設這100,000元在募集期間產生的利
息為1元,則其可得到的基金份額計算如下:
認購份額=(100,000+1)/1.00=100,001份
即投資者投資100,000元認購本基金,加上募集期間利息后一共可以得到100,001份
基金份額。
(十)募集期間的資金與費用
基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動
用。
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用,不得從基金財產中列
支。
七、基金合同的生效
(一)基金合同生效
本基金基金合同于2014年3月17日正式生效,自該日起本基金管理人開始管理本基
金。
(二)基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效后,連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金
資產凈值低于五千萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續六十個工作
日出現前述情形的,基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案,如轉換運作方式、
與其他基金合并或者終止基金合同等,并召開基金份額持有人大會進行表決。法律法規或
監管部門另有規定的,按其規定辦理。
八、基金份額的申購與贖回
(一)申購、贖回的場所
本基金的銷售機構包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機構。
基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方
式辦理基金份額的申購與贖回。銷售機構具體信息將由基金管理人在招募說明書、基金份
額發售公告或其他公告中列明?;鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減基金代銷機構,并在基
金管理人網站公示。
若基金管理人或其委托的代銷機構開通電話、移動通信或網上交易等非現場方式實現
的自助交易業務的,投資者可以通過上述方式進行申購與贖回,具體辦法由基金管理人另
行公告。
(二)申購、贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳
證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或
本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、業務操作需
要或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應
在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
2、申購與贖回的開始時間
本基金A類基金份額自2014年3月18日起辦理日常申購業務,自2014年3月18日
起辦理日常贖回業務。
本基金E類基金份額自2016年6月30日起辦理日常申購業務,自2016年7月4日起
辦理日常贖回業務。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者
轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確
認接受的,視為下一開放日的申購、贖回或轉換申請。
(三)申購、贖回的原則
1、“確定價”原則,即本基金的申購、贖回的價格為每份基金份額人民幣1.00元;
2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
3、基金管理人有權決定基金份額持有人持有本基金的最高限額和本基金的總規模限額,
但應最遲在新的限額實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整?;鸸芾砣吮仨氃谛?
規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
(四)申購、贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖
回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時,必須在規定時間內全額交付申購款項。投資人交付申購款項
并由登記機構確認基金份額時,申購生效?;鸱蓊~持有人遞交贖回申請并由登記機構確
認贖回時,贖回生效。投資者提交贖回申請時,其在銷售機構(網點)必須有足夠可用的基
金份額余額。
投資人贖回交易確認成功后,基金管理人應通過登記機構按規定向該基金份額持有人
支付贖回款項。正常情況下,基金份額持有人贖回(T 日)申請成功后,基金管理人應指示
基金托管人于T+1日將贖回款項從基金托管專戶劃出。在出現市場整體流動性風險的特殊
情況下,基金份額持有人贖回(T 日)申請成功后,基金管理人可與基金托管人協商,在法
律法規規定的期限內,向基金份額持有人支付贖回款項。在發生巨額贖回時,款項的支付
辦法參照本基金合同有關條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
投資人交付申購款項并由登記機構確認基金份額時,申購生效?;鸱蓊~持有人遞交
贖回申請并由登記機構確認贖回時,贖回生效?;鸸芾砣藨越灰讜r間結束前受理有效
申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構不
晚于T+1日對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+2日后(包括
該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。銷售機構對
申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購、
贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資者應及時查詢。若申
購不成功或無效,則申購款項(不含利息)退還給投資人。
基金管理人可以在不違反法律法規的前提下,對上述業務辦理時間進行調整,并提前
公告。
(五)申購、贖回的數額限制
1.申請申購基金的金額
投資者通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷首次申購基金份額的單筆最低
限額為人民幣0.01元,追加申購單筆金額不設限制。投資者通過直銷中心柜臺首次申購基
金份額的單筆最低限額為人民幣20,000元,追加申購單筆金額不設限制。
2.申請贖回基金的份額
本基金單筆贖回份額不設限制。本基金對投資者賬戶的保留余額不設限制。
3.當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人
應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體規定請參見相關公告。
4.基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述對申購的金額和
贖回的份額的數量限制,基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在
指定媒介公告并報中國證監會備案。
(六)申購、贖回的費率
本基金不收取申購費用和贖回費用,但發生以下任一情形時除外:
(1)在滿足相關流動性風險管理要求的前提下,當本基金持有的現金、國債、中央銀
行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合
計低于5%且偏離度為負時,為確?;鹌椒€運作,避免誘發系統性風險,本基金對當日單
個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回
費用,并將上述贖回費用全額計入基金財產?;鸸芾砣伺c基金托管人協商確認上述做法
無益于本基金利益最大化的情形除外。
(2)如本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%,當投資組合中
現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基
金資產凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時,基金管理人應當對當日單個基金份額持
有人超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用。
(七)申購份額、贖回金額的計算方式
本基金的申購、贖回價格為每份基金份額凈值1.00元。
1.申購份額的計算
采用“金額申購”方式,申購價格為每份基金份額凈值1.00元,計算公式:
申購份額=申購金額/1.00元
申購份額計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分舍去,由此產生的
誤差計入基金財產。
例一:假定T日申購金額為10,000元,則投資者可獲得的基金份額計算如下:
申購份額=10,000/1.00=10,000.00份
2.贖回金額的計算
采用“份額贖回”方式,贖回價格為每份基金份額凈值1.00元。
贖回金額計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分舍去,由此產生的
誤差計入基金財產。
贖回金額如下計算:
贖回金額 = 贖回份額×1.00元
假定某投資者在T日所持有的基金份額為5,032.60份基金份額,該投資者申請贖回
1,000份基金份額,則其獲得的贖回金額計算如下:
贖回金額 = 1,000×1.00元 = 1,000.00元
(八)申購、贖回的注冊登記
投資者申購基金生效后,登記機構在T+1日為投資者登記權益并辦理注冊登記手續。
投資者贖回基金生效后,登記機構在T+1日為投資者辦理扣除權益的注冊登記手續。
基金管理人可以在法律法規允許的范圍內,對上述注冊登記辦理時間進行調整,但不
得實質影響投資者的合法權益,并于開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒
介公告。
(九)巨額贖回的認定及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出
申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一
開放日的基金總份額的10%,為巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
出現巨額贖回時,基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定接受全額贖回
或部分延期贖回。
(1)接受全額贖回:當基金管理人認為有能力兌付投資者的全部贖回申請時,按正常
贖回程序執行。
(2)部分延期贖回:當基金管理人認為兌付投資者的贖回申請有困難,或認為兌付投
資者的贖回申請進行的資產變現可能使基金資產凈值發生較大波動時,基金管理人在當日
接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額10%的前提下,對其余贖回申請延期辦理。對
于當日的贖回申請,應當按單個基金份額持有人申請贖回份額占當日申請贖回總份額的比
例,確定該基金份額持有人當日受理的贖回份額;未受理部分除投資者在提交贖回申請時
選擇將當日未獲受理部分予以撤銷者外,延遲至下一開放日辦理。轉入下一開放日的贖回
申請不享有贖回優先權,以此類推,直到全部贖回為止。
若基金發生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回并在當日接受贖回比例不低于上
一開放日基金總份額10%的前提下,如出現單個基金份額持有人超過前一開放日基金總份
額30%的贖回申請(“大額贖回申請人”)的,基金管理人應當按照優先確認其他贖回申請
人(“小額贖回申請人”)贖回申請的原則,對當日的贖回申請按照以下原則辦理:如小額
贖回申請人的贖回申請在當日被全部確認,則在仍可接受贖回申請的范圍內對大額贖回申
請人的贖回申請按比例(單個大額贖回申請人的贖回申請量/當日大額贖回申請總量)確認,
對大額贖回申請人未予確認的贖回申請延期辦理;如小額贖回申請人的贖回申請在當日不
能被全部確認,則按照單個小額贖回申請人的贖回申請量占當日小額贖回申請總量的比例,
確認其當日受理的贖回申請量,對當日全部未確認的贖回申請(含小額贖回申請人的其余贖
回申請與大額贖回申請人的全部贖回申請)延期辦理。延期辦理的具體程序,按照本條規定
的延期贖回或取消贖回的方式辦理;同時,基金管理人應當對延期辦理的事宜在指定媒介
上刊登公告。
(3)除基金合同另有約定外,本基金單個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基金
份額超過基金總份額10%的,基金管理人可以參照上述第(2)款第一段的規定延期辦理部
分贖回申請或者延緩支付贖回款項。
(4)當發生巨額贖回并延期辦理時,基金管理人應當按照《信息披露辦法》的有關規
定通過郵寄、傳真或招募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人,說
明有關處理方法,并在2日內在指定媒介上予以公告。
(5)暫停接受和延緩支付:本基金連續2個開放日以上發生巨額贖回,如基金管理人
認為有必要,可暫停接受贖回申請;已經確認成功的贖回申請可以延緩支付贖回款項,但
延緩期限不得超過20個工作日,并應當在指定媒介上公告。
(十)拒絕或暫停申購、贖回的情形及處理方式
1、發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:
(1)因不可抗力導致基金無法正常運作。
(2)發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時,基金管理人可暫停接受投資人的
申購申請。
(3)證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
(4)本基金出現當日凈收益或累計未分配凈收益小于零的情形,為保護持有人的利益,
基金管理人可視情況暫停本基金的申購。
(5)基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人
利益時,為了保護基金份額持有人的合法權益,基金管理人在特定市場條件下暫?;蛘呔?
絕接受一定金額以上的資金申購。
(6)基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比
例達到或者超過50%,或者變相規避50%集中度的情形時。
(7)基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金
業績產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人利益的情形。
(8)基金管理人、基金托管人、銷售機構或登記機構等因異常情況無法辦理申購業務。
(9)當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人
應當采取暫停接受基金申購申請的措施。
(10)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
除上述第(5)、(6)項情形外,發生上述暫停申購情形之一且基金管理人決定暫?;?
金投資者的申購申請時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。
如果投資人的申購申請被拒絕,被拒絕的申購款項(不含利息)將退還給投資人。在暫停申
購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
當影子定價法確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的正偏離度絕對
值達到0.50%時,基金管理人應當暫停接受投資人的申購申請并根據有關規定在指定媒介
上刊登暫停申購公告。
2、發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項:
(1)因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
(2)發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時,基金管理人可暫停接受投資人的
贖回申請或延緩支付贖回款項。
(3)證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
(4)本基金出現當日凈收益或累計未分配凈收益小于零的情形,為保護持有人的利益,
基金管理人可視情況暫停本基金的贖回。
(5)連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
(6)基金管理人、基金托管人、登記機構、銷售機構等因異常情況無法辦理贖回業務。
(7)當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人
應當采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施。
(8)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請或者延緩支付贖
回款項時,基金管理人應在當日報中國證監會備案,已確認的贖回申請,基金管理人應足
額支付;如暫時不能足額支付,應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人,未支付部分可延期支付。若出現上述第(5)項所述情形,按基金合同的相
關條款處理?;鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。
在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。
發生本基金影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的負偏離
度絕對值連續兩個交易日超過0.5%的情形時,基金管理人有權暫停接受所有贖回申請并終
止基金合同進行財產清算?;鸸芾砣藨斣趯嵤┣鞍凑铡缎畔⑴掇k法》的有關規定在指
定媒介上公告。
3、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人應在規定期限內在指定媒介上刊登暫
停公告。
(1)如果發生暫停的時間為1日,基金管理人應于重新開放日在指定媒介上刊登基金
重新開放申購或贖回的公告,并公布各類基金份額最近1個開放日的每萬份基金凈收益及
七日年化收益率。
(2)若暫停時間超過1日,基金管理人可以根據《信息披露辦法》自行確定公告增加
次數。
(十一)基金轉換
嘉實活錢包貨幣市場基金A與嘉實貨幣市場基金A/B、嘉實活期寶貨幣市場基金在嘉實
直銷柜臺開通基金轉換業務。
1、 轉換費用
嘉實活錢包貨幣市場基金A與嘉實貨幣市場基金A/B、嘉實活期寶貨幣市場基金之間互
轉時,不收取轉換費用,但發生法規規定須征收強制贖回費的情況除外。
注:嘉實活錢包貨幣基金、嘉實活期寶貨幣基金及嘉實貨幣市場基金有單日單個基金
賬戶的累計申購(轉入)限制,具體請參見嘉實基金網站刊載的相關公告。
2、其他與轉換相關的事項
(1)基金轉換的時間:投資者需在轉出基金和轉入基金均為開放日的當日,方可辦理
基金轉換業務。
(2)基金轉換的原則:
①采用份額轉換原則,即基金轉換以份額申請;
②基金轉換價格以申請轉換當日各基金份額凈值為基礎計算;
③本基金與本公司旗下的嘉實貨幣市場基金A和嘉實貨幣市場基金B、嘉實活期寶貨幣
市場基金之間的轉換業務僅適用于在直銷柜臺上辦理的;
④基金管理人可在不損害基金份額持有人權益的情況下更改上述原則,但應在新的原
則實施前在指定媒介公告。
(3)基金轉換的程序
①基金轉換的申請方式
基金投資者必須根據基金管理人和基金銷售機構規定的手續,在開放日的業務辦理時
間提出轉換的申請。
投資者提交基金轉換申請時,帳戶中必須有足夠可用的轉出基金份額余額。
②基金轉換申請的確認
基金管理人應以在規定的基金業務辦理時間段內收到基金轉換申請的當天作為基金轉
換的申請日(T日),在正常情況下,本基金注冊登記機構不晚于T+1日對該交易的有效性
進行確認。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。
(4)基金轉換的數額限制
基金轉換時,由本基金轉換到基金管理人管理的其他開放式基金時,最低轉出份額為
0.01份基金份額。但若有銷售機構特別約定最低轉出份額并已經發布臨時公告,則以該等
公告為準?;鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r制定或調整上述基金轉換的有關限制并及時公告。
(5)基金轉換的注冊登記
投資者申請基金轉換成功后,基金注冊登記機構在T+1日為投資者辦理減少轉出基金
份額、增加轉入基金份額的權益登記手續。
基金管理人可在法律法規允許的范圍內,對上述注冊登記辦理時間進行調整,并于開
始實施前在指定媒介公告。
(6)基金轉換與巨額贖回
當發生巨額贖回時,本基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基
金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于本基金轉出和基金贖回,將采取相
同的比例確認;但基金管理人在當日接受部分轉出申請的情況下,對未確認的轉換申請將
不予順延。
(7)拒絕或暫?;疝D換的情形及處理方式
①除非出現如下情形,基金管理人不得暫?;蚓芙^基金投資者的轉入申請:
(a)因不可抗力導致基金無法正常運作;
(b)發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時,基金管理人可暫停接受投資人的
轉換申請;
(c)證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值;
(d)本基金出現當日凈收益或累計未分配凈收益小于零的情形,為保護持有人的利益,
基金管理人可視情況暫停本基金的轉入;
(e)基金管理人認為接受某筆或某些轉換申請可能會影響或損害現有基金份額持有人
利益時,為了保護基金份額持有人的合法權益,基金管理人在特定市場條件下暫?;蛘呔?
絕接受一定金額以上的資金轉入;
(f)基金管理人接受某筆或者某些轉入申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比
例達到或者超過50%,或者變相規避50%集中度的情形時。
(g)基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金
業績產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人利益的情形。
(h)當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人
應當采取暫停接受基金轉入申請的措施。
(i)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
②除非出現如下情形,基金管理人不得拒絕接受或暫?;鸱蓊~持有人的轉出申請或
者延緩支付轉出款項:
(a)因不可抗力的原因導致基金管理人不能支付轉出款項;
(b)發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時,基金管理人可暫停接受投資人的
轉出申請或延緩支付轉出款項。
(c)證券交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
(d)本基金出現當日凈收益或累計未分配凈收益小于零的情形,為保護持有人的利益,
基金管理人可視情況暫停本基金的轉出。
(e)連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回;
(f)基金管理人、基金托管人、登記機構、銷售機構等因異常情況無法辦理轉出業務;
(g)當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人
應當采取延緩支付轉出款項或暫停接受基金轉出申請的措施。
(h)法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
③如發生基金合同、《招募說明書》或本公告中未予載明的事項,但基金管理人有正當
理由認為需要暫停接受基金轉換申請的,應當報經中國證監會批準后在指定媒介上公告。
(十二)基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的
非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下,
接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;捐贈指基
金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給公益性質的基金會或社會團體;司法強制執
行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然
人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料,對于
符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理,并按基金登記機構規定的標準收
費。
(十三)基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管,基金銷售機構
可以按照規定的標準收取轉托管費。
(十四)定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另行規定。
投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款金額必須不低于基
金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。
(十五)基金的凍結和解凍與質押
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及登記機構
認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務,基金管理
人將制定和實施相應的業務規則。
(十六)基金管理人可在不違反相關法律法規、不影響基金份額持有人實質利益的前提
下,根據具體情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整并提前公告。
九、基金的投資
(一) 投資目標
在力求基金資產安全性、流動性的基礎上,追求超過業績比較基準的穩定收益。
(二) 投資范圍
本基金投資于法律法規及監管機構允許基金投資的金融工具,包括現金;期限在一年
以內(含一年)的銀行存款、債券回購,中央銀行票據、同業存單;剩余期限在397天以內
(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;以及中國證監會、中國
人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
法律法規或監管機構允許基金投資其他基金的,在不改變基金投資目標、不改變基金
風險收益特征的條件下,并且法律法規允許貨幣市場基金投資貨幣市場基金,本基金可參
與其他貨幣市場基金的投資,不需召開持有人大會。
如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適
當程序后可以將其納入投資范圍。
(三) 投資策略
1、資產配置策略
根據宏觀經濟指標(主要包括:市場資金供求、利率水平和市場預期、通貨膨脹率、
GDP增長率、貨幣供應量、就業率水平、國際市場利率水平、匯率等),決定組合的平均剩
余期限(長/中/短)和比例分布。
根據各類資產的流動性特征(主要包括:平均日交易量、交易場所、機構投資者持有情
況、回購抵押數量等),決定組合中各類資產的投資比例。
根據各類資產的信用等級及擔保狀況,決定組合的風險級別。
2、個券選擇策略
在個券選擇上,本基金通過定性定量方法,綜合分析收益率曲線、流動性、信用風險,
評估個券投資價值,發掘出具備相對價值的個券。
3、銀行存款投資策略
本基金根據不同銀行的銀行存款收益率情況,結合銀行的信用等級、存款期限等因素
的分析,以及對整體利率市場環境及其變動趨勢的研究,在嚴格控制風險的前提下選擇具
有較高投資價值的銀行存款進行投資。
4、利用短期市場機會的靈活策略
由于市場分割、信息不對稱、發行人信用等級意外變化等情況會造成短期內市場失衡;
新股、新債發行以及年末效應等因素會使市場資金供求發生短時的失衡。這種失衡將帶來
一定市場機會。通過分析短期市場機會發生的動因,研究其中的規律,據此調整組合配置,
改進操作方法,積極利用市場機會獲得超額收益。
5、投資決策
(1) 決策依據
1)國家有關法律、法規和本基金合同的有關規定。
2)宏觀經濟、微觀經濟運行狀況,貨幣政策和財政政策執行狀況,貨幣市場和證券市
場運行狀況;
3)分析師各自獨立完成相應的研究報告,為投資策略提供依據。
(2) 決策程序
1)投資決策委員會定期和不定期召開會議,根據基金投資目標和對市場的判斷決定基
金的總體投資策略,審核并批準基金經理提出的資產配置方案或重大投資決定。
2)相關研究部門或崗位對宏觀經濟主要是利率走勢等進行分析,提出分析報告。
3)基金經理根據投資決策委員會的決議,參考研究部門提出的報告,并依據基金申購
和贖回的情況控制投資組合的流動性風險,制定具體資產配置和調整計劃,進行投資組合
的構建和日常管理。
4)交易部門依據基金經理的指令,制定交易策略并執行交易。
5)監察稽核部門負責監控基金的運作管理是否符合法律、法規及基金合同和公司相關
管理制度的規定;風險管理部門運用風險監測模型以及各種風險監控指標,對市場預期風
險進行風險測算,對基金組合的風險進行評估,提交風險監控報告。
(四) 投資限制
1、本基金不得投資于以下金融工具:
(1)股票。
(2)可轉換債券、可交換債券。
(3)以定期存款利率為基準利率的浮動利率債券,已進入最后一個利率調整期的除外。
(4)信用等級在AA+以下的債券與非金融企業債務融資工具。
(5)非在全國銀行間債券交易市場或證券交易所交易的資產支持證券。
(6)中國證監會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。
法律法規或監管部門取消上述限制后,本基金不受上述規定的限制。
2、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制:
(1)基金投資組合的平均剩余期限,不得超過120天,平均剩余存續期不得超過240
天。
(2)現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及五個交易日內到期的其他金融
工具占基金資產凈值的比例合計不得低于10%。
(3)根據本基金的基金份額持有人集中度情況,對上述第(1)、(2)項投資組合實施
如下調整:
當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的50%時,本基金投資組
合的平均剩余期限不得超過60天,平均剩余存續期不得超過120天;投資組合中現金、國
債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值
的比例合計不得低于30%;
當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的20%時,本基金投資組
合的平均剩余期限不得超過90天,平均剩余存續期不得超過180天;投資組合中現金、國
債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值
的比例合計不得低于20%。
(4)本基金投資于有固定期限銀行存款的比例不得超過基金資產凈值的30%,但投資
于有存款期限,根據協議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制。
(5)存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單,合計不得超過
基金資產凈值的20%;存放在不具有基金托管資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單,
合計不得超過基金資產凈值的5%。本基金管理人管理的全部貨幣市場基金投資同一商業銀
行的銀行存款及其發行的同業存單與債券,不得超過該商業銀行最近一個季度末凈資產的
10%。
(6)本基金投資于同一機構發行的債券、非金融企業債務融資工具及其作為原始權益
人的資產支持證券占基金資產凈值的比例合計不得超過10%,國債、中央銀行票據、政策性
金融債券除外。
(7)現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券占基金資產凈值的比例合計不得低
于5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
(8)除發生巨額贖回、連續3個交易日累計贖回20%以上或者連續5個交易日累計贖
回30%以上本基金債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產凈值的20%。
(9)本基金總資產不得超過基金凈資產的140%。
(10)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支
持證券規模的10%;本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
基金資產凈值的10%;本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
20%;本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過
其各類資產支持證券合計規模的10%。
(11)本基金應投資于信用級別評級為AAA以上(含AAA)的資產支持證券?;鸪钟?
資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3
個月內予以全部賣出。
(12)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%。
(13)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的10%;因
證券市場波動、證券停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所規
定比例限制的,本基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。
(14)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致。
(15)本基金投資于主體信用評級低于AAA 的機構發行的金融工具占基金資產凈值的
比例合計不得超過10%,其中單一機構發行的金融工具占基金資產凈值的比例合計不得超過
2%。前述金融工具包括債券、非金融企業債務融資工具、銀行存款、同業存單、相關機構作
為原始權益人的資產支持證券及中國證監會認定的其他品種。
本基金擬投資于主體信用評級低于AA+的商業銀行的銀行存款與同業存單的,應當經基
金管理人董事會審議批準,相關交易應當事先征得基金托管人的同意,并作為重大事項履行
信息披露程序。
(16)中國證監會、中國人民銀行規定的其他比例限制。
法律法規或監管部門調整上述限制,則本基金投資將按照調整后的規則執行。
除上述第(7)、(11)、(13)、(14)條及基金合同另有約定外,因基金規?;蚴袌鲎兓瘜?
致本基金投資組合不符合以上比例限制的,基金管理人應當在10個交易日內進行調整,以
達到上述標準。法律法規另有規定的,從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
3、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:
(1)承銷證券;
(2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
(3)從事承擔無限責任的投資;
(4)向其基金管理人、基金托管人出資;
(5)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
(6)依照法律法規有關規定,由中國證監會規定禁止的其他活動。
法律法規或監管部門調整上述禁止行為的,本基金不受上述限制。
4、投資組合平均剩余期限的計算
(1)平均剩余期限(天)的計算公式如下:
投資于金融工具產生的資產剩余期限-投資于金融工具產生的負債剩余期限+債券正回購剩余期限 ?????
投資于金融工具產生的資產?投資于金融工具產生的負債+債券正回購
(2)平均剩余存續期限(天)的計算公式如下:
?投資于金融工具產生的資產?剩余存續期限-?投資于金融工具產生的負債?剩余存續期限+債券正回購?剩余存續期限
投資于金融工具產生的資產-投資于金融工具產生的負債+債券正回購
其中:投資于金融工具產生的資產包括現金類資產(含銀行存款、清算備付金、交易
保證金、證券清算款、買斷式回購履約金)、一年以內(含一年)的銀行定期存款、同業
存單、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、期限在一年以內(含一年)的逆回購、
期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、買斷式回購產生的待回購債券、中國證監會
及中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資于金融工具產生的負債包括期限在一年以內(含一年)正回購、買斷式回購產生
的待返售債券等。
采用“攤余成本法”計算的附息債券成本包括債券的面值和折溢價;貼現式債券成本
包括債券投資成本和內在應收利息。
(3)各類資產和負債剩余期限及剩余存續期的確定
1)銀行活期存款、清算備付金、交易保證金的剩余期限和剩余存續期限為0天;證券
清算款的剩余期限以計算日至交收日的剩余交易日天數計算;。
2)一年以內(含一年)銀行定期存款、同業存單的剩余期限和剩余存續期限以計算日至
協議到期日的實際剩余天數計算;有存款期限,根據協議可提前支取且沒有利息損失的銀
行存款,剩余期限和剩余存續期限以計算日至協議到期日的實際剩余天數計算;銀行通知
存款的剩余期限和剩余存續期限以存款協議中約定的通知期計算。
3)組合中債券的剩余期限和剩余存續期限是指計算日至債券到期日為止所剩余的天
數,以下情況除外:
允許投資的可變利率或浮動利率債券的剩余期限以計算日至下一個利率調整日的實際
剩余天數計算;允許投資的可變利率或浮動利率債券的剩余存續期限以計算日至債券到期
日的實際剩余天數計算。
4)回購(包括正回購和逆回購)的剩余期限和剩余存續期限以計算日至回購協議到期
日的實際剩余天數計算。
5)中央銀行票據的剩余期限和剩余存續期限以計算日至中央銀行票據到期日的實際剩
余天數計算。
6)買斷式回購產生的待回購債券的剩余期限和剩余存續期限為該基礎債券的剩余期
限。
7)買斷式回購產生的待返售債券的剩余期限和剩余存續期限以計算日至回購協議到期
日的實際剩余天數計算。
8)對其它金融工具,本基金管理人將基于審慎原則,根據法律法規或中國證監會的規
定、或參照行業公認的方法計算其剩余期限和剩余存續期限。
9)法律法規、中國證監會另有規定的,從其規定。
(五) 業績比較基準
本基金的業績比較基準為:人民幣活期存款稅后利率
活期存款是具備最高流動性的存款,本基金期望通過科學嚴謹的管理,使本基金達到
類似活期存款的流動性以及更高的收益,因此選擇活期存款利率作為業績比較基準。
如果今后證券市場中有其他代表性更強或者更科學客觀的業績比較基準適用于本基金
時,本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則,根據實際情況對業績比
較基準進行相應調整。調整業績比較基準應經基金托管人同意,報中國證監會備案,基金
管理人應在調整前2日在中國證監會指定媒介上刊登公告,而無需召開基金份額持有人大
會。
(六) 風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券
型基金。
(七) 基金的融資、融券
本基金可以按照國家的有關規定進行融資、融券。
(八) 基金管理人代表基金行使權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利,保護基金份額持有人
的利益;
2、有利于基金財產的安全與增值;
3、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
不當利益。
(九) 基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金托管人中信銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2020年1月17日復核
了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至2019年12月31日(“報告期末”),本報告所列財務
數據未經審計。
1. 報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 固定收益投資 17,525,340,724.60 47.47
其中:債券 17,468,340,724.60 47.31
資產支持證券 57,000,000.00 0.15
2 買入返售金融資產 2,236,513,514.77 6.06
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
3 銀行存款和結算備付金合計 16,996,678,132.27 46.04
4 其他資產 160,928,680.16 0.44
5 合計 36,919,461,051.80 100.00
2. 報告期債券回購融資情況
序號 項目 占基金資產凈值比例(%)
1 報告期內債券回購融資余額 14.34
其中:買斷式回購融資 -
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值比例 (%)
2 報告期末債券回購融資余額 5,344,586,523.11 16.94
其中:買斷式回購融資 - -
注:(1)報告期內債券回購融資余額為報告期內每日的融資余額的合計數,報告期內債券
回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占基金資產凈值比例的簡單
平均值。(2)報告期內本基金每日債券正回購的資金余額均未超過資產凈值的20%。
3. 基金投資組合平均剩余期限
(1) 投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 109
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 114
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 87
注:報告期內每個交易日投資組合平均剩余期限均未超過120天。
(2) 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%) 各期限負債占基金資產凈值的比例(%)
1 30天以內 22.13 16.94
其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
2 30天(含)—60天 7.95 -
其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
3 60天(含)—90天 19.70 -
其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
4 90天(含)—120天 18.24 -
其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
5 120天(含)—397天(含) 48.46 -
其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
合計 116.48 16.94
4. 報告期內投資組合平均剩余存續期超過240天情況說明
報告期內每個交易日投資組合平均剩余存續期均未超過240天。
5. 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 國家債券 399,296,737.49 1.27
2 央行票據 - -
3 金融債券 1,566,317,475.56 4.96
其中:政策性金融債 1,204,296,245.65 3.82
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 2,808,759,521.55 8.90
6 中期票據 60,650,528.41 0.19
7 同業存單 12,633,316,461.59 40.03
8 其他 - -
9 合計 17,468,340,724.60 55.35
10 剩余存續期超過397天的浮動利率債券 - -
注:上表中,附息債券的成本包括債券面值和折溢價,貼現式債券的成本包括債券投資成
本和內在應收利息。
6. 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值 比例(%)
1 111913072 19浙商銀行CD072 5,000,000 497,207,343.30 1.58
2 111905244 19建設銀行CD244 5,000,000 496,605,091.43 1.57
3 111909198 19浦發銀行CD198 5,000,000 496,559,235.49 1.57
4 111918434 19華夏銀行CD434 5,000,000 494,724,751.17 1.57
5 111903175 19農業銀行CD175 5,000,000 494,545,813.13 1.57
6 111918448 19華夏銀行CD448 5,000,000 494,311,048.84 1.57
7 111911279 19平安銀行CD279 5,000,000 492,951,867.71 1.56
8 199945 19貼現國債45 4,000,000 399,296,737.49 1.27
9 111916387 19上海銀行CD387 4,000,000 397,251,309.96 1.26
10 111917101 19光大銀行CD101 4,000,000 391,503,533.39 1.24
7. “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 0
報告期內偏離度的最高值 0.0514%
報告期內偏離度的最低值 0.0034%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0233%
報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明
報告期內每個交易日負偏離度的絕對值均未達到0.25%。
報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明
報告期內每個交易日正偏離度的絕對值均未達到0.5%。
8. 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券
投資明細
序 證券代 證券名稱 數量(份) 攤余成本(元) 占基金資產凈值
號 碼 比例(%)
1 159702 信澤05A2 570,000 57,000,000.00 0.18
注:報告期末,本基金僅持有上述1只資產支持證券。
9. 投資組合報告附注
(1) 基金計價方法說明
本基金采用固定份額凈值,基金份額賬面凈值始終保持為1.00人民幣元。
本基金估值采用攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率并
考慮其買入時的溢價與折價,在其剩余期限內攤銷,每日計提收益或損失。
(2) 聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調
查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。如是,還應對相關
證券的投資決策程序做出說明
報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前
一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。
(3) 其他資產構成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 -
3 應收利息 160,846,994.36
4 應收申購款 81,685.80
5 其他應收款 -
6 其他 -
7 合計 160,928,680.16
十、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險,
投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
(一) 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
嘉實活錢包A
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
2014年3月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日 3.8113% 0.0019% 0.2780% 0.0000% 3.5333% 0.0019%
2015年 4.0589% 0.0049% 0.3500% 0.0000% 3.7089% 0.0049%
2016年 2.6857% 0.0027% 0.3510% 0.0000% 2.3347% 0.0027%
2017年 3.9313% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.5813% 0.0012%
2018年 3.8995% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.5495% 0.0020%
2019年 2.6767% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.3267% 0.0011%
嘉實活錢包E
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
2016年6月30日(E類份額成立日)至2016年12月31日 1.2606% 0.0018% 0.1772% 0.0000% 1.0834% 0.0018%
2017年 3.9529% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 3.6029% 0.0012%
2018年 3.9206% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.5706% 0.0020%
2019年 2.6964% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.3464% 0.0011%
(二) 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動
的比較
圖1:嘉實活錢包A基金份額累計凈值收益率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比

(2014年3月17日至2019年12月31日)
圖2:嘉實活錢包E基金份額累計凈值收益率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比

(2016年6月30日至2019年12月31日)
注:按基金合同和招募說明書的約定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期,建
倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同(十二(二)投資范圍和(四)投資限
制)的有關約定。
十一、基金的財產
(一)基金資產總值
基金資產總值是指基金持有的各類有價證券、銀行存款本息、應收款項以及以其他資
產等形式存在的基金資產的價值總和。
(二)基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
(三)基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投
資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構
和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
(四)基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產,并由基金托管人
保管?;鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自
身的法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法
規和《基金合同》的規定處分外,基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清
算的,基金財產不屬于其清算財產?;鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權,不得與
其固有資產產生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權
債務不得相互抵銷。
十二、基金資產的估值
(一)估值目的
本基金通過每日計算基金收益并分配的方式,使基金份額凈值保持在人民幣1.00元。
該基金份額凈值是計算基金申購與贖回價格的基礎。
(二)估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常交易日以及國家法律法規規定需
要對外披露基金凈值的非交易日。
(三)估值對象
基金所持有的金融資產和金融負債。
(四)估值方法
1、本基金估值采用攤余成本法,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或協議利率
并考慮其買入時的溢價與折價,在其剩余存續期內按照實際利率法進行攤銷,每日計提損
益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據的市價計算基金資產凈值。
2、為了避免采用“攤余成本法”計算的基金資產凈值與按市場利率和交易市價計算的
基金資產凈值發生重大偏離,從而對基金份額持有人的利益產生稀釋和不公平的結果,基
金管理人于每一估值日,采用估值技術,對基金持有的估值對象進行重新評估,即“影子
定價”。當 “攤余成本法”計算的基金資產凈值與“影子定價”確定的基金資產凈值負偏
離度絕對值偏離達到或超過0.25%時,基金管理人應當暫停接受申購并在5 個交易日內將
正偏離度絕對值調整到0.5%以內。當負偏離度絕對值達到0.5%時,基金管理人應當使用風
險準備金或者固有資金彌補潛在資產損失,將負偏離度絕對值控制在0.5%以內。當負偏離
度絕對值連續兩個交易日超過0.5%時,基金管理人應當采用公允價值估值方法對持有投資
組合的賬面價值進行調整,或者采取暫停接受所有贖回申請并終止基金合同進行財產清算
等措施。
3、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。
4、其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。
5、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新
規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關
法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原
因,雙方協商解決。
基金管理人計算并公告各類基金份額的基金凈值信息,并由基金托管人復核。就與本
基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,
按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
(五)估值程序
基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金合同
的規定暫停估值時除外?;鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后,將結果發送基金托管
人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人對外公布。
(六)估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹳Y產估值的準確性、
及時性。當基金資產的計價導致每萬份基金凈收益小數點后4位以內(含第4位)發生估值
錯誤時,視為基金估值錯誤。當七日年化收益率百分號內小數點后 3 位以內(包括 3 位)
發生差錯時,視為估值錯誤。
本基金合同的當事人應按照以下約定處理:
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、
或投資人自身的行為造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,責任人應當對由于該估
值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償,
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差
錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
(1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及時協調各方,
及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;由于估值錯誤責任方
未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估值錯誤責任方對直接損失承擔
賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行
更正而未更正,則有協助義務的當事人應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正
的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得到更正。
(2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。
(3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得
利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失,并
在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利;如
果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲
得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯
誤責任方。
(4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:
(1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方;
(2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估;
(3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失;
(4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基金登記機構
進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金估值錯誤處理的方法如下:
(1)基金凈值計算出現錯誤時,基金管理人及基金托管人應當立即予以糾正,并采取
合理的措施防止損失進一步擴大。
(2)錯誤偏差達到基金資產凈值的0.25%時,基金管理人應報中國證監會備案;錯誤
偏差達到基金資產凈值的0.5%時,基金管理人應當公告,并同時報中國證監會備案。
(3)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。
5、特殊情況的處理
基金管理人或基金托管人按本基金合同約定的估值方法進行估值時,所造成的誤差不
作為基金資產估值錯誤處理。
(七)暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時;
3、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變,而基金管理人為保障投資人的利
益,已決定延遲估值;
4、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商一致,基金管理人應當
暫?;鸸乐?;
5、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
十三、基金的收益與分配
(一)基金收益的構成
基金收益包括:基金投資所得債券利息、票據投資收益、買賣證券差價、銀行存款利
息以及其他收入。因運用基金財產帶來的成本或費用的節約計入收益?;饍羰找鏋榛?
收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。
(二)基金收益分配原則
1.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用;
2.“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況,以每萬份基金凈收益為
基準,為投資人每日計算當日收益并分配,且每日進行支付。投資人當日收益分配的計算
保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,
直到分完為止);
3.本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日凈收益大于零時,為投資
者記正收益;若當日凈收益小于零時,為投資者記負收益;若當日凈收益等于零時,當日
投資者不記收益;
4.本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉
基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益;投資人在當日收益支付時,若
當日凈收益大于零時,則增加投資人基金份額;若當日凈收益等于零時,則保持投資人基
金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日凈收益小于
零時,縮減投資人基金份額;
5.當日申購的該類基金份額自下一個工作日起,享有該類基金的收益分配權益;當日
贖回的該類基金份額自下一個工作日起,不享有該類基金的收益分配權益;
6.本基金同一基金份額類別的每份基金份額享有同等分配權;
7.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案由基金管理人擬訂、基金托管人復核。
(四)收益分配方案的確定、公告與實施
本基金每日進行收益分配。每個開放日公告前一個開放日各類基金份額每萬份基金凈
收益和七日年化收益率。若遇法定節假日,應于節假日結束后第二個工作日,披露節假日
期間各類基金份額的每萬份基金凈收益和節假日最后一日的七日年化收益率,以及節假日
后首個開放日各類基金份額的每萬份基金凈收益和七日年化收益率。經中國證監會同意,
可以適當延遲計算或公告。法律法規另有規定的,從其規定。
本基金每日例行對當天實現的收益進行收益結轉,每日例行的收益結轉不再另行公告。
(五)本基金每萬份基金凈收益及七日年化收益率的計算見基金合同第十八部分第五條
第(四)款的規定。
十四、基金的費用與稅收
(一)基金費用的種類
1、基金管理人的管理費;
2、基金托管人的托管費;
3、基金的銷售服務費;
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費;
6、基金份額持有人大會費用;
7、基金的證券交易費用;
8、基金的銀行匯劃費用;
9、基金的開戶費用、賬戶維護費用;
10、基金的登記結算費用;
11、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。
(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提。管理費的計算方法如下:
H=E×0.30%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人和基金托管人
雙方核對后,由基金托管人于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。
若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%年費率計提。托管費的計算方法如下:
H=E×0.05%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,經基金管理人和基金托管人
雙方核對后,由基金托管人于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節
假日、公休日等,支付日期順延。
3、基金銷售服務費
基金銷售服務費可用于本基金的市場推廣、銷售、服務等各項費用。目前,A類基金
份額的銷售服務費年費率為0.22%,E類基金份額的銷售服務費年費率為0.20%。計算方法
如下:
H=E×R÷當年天數
H為基金份額每日應計提的基金銷售服務費
E為基金份額前一日的基金資產凈值
R為基金份額適用的基金銷售服務費率
基金銷售服務費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托
管人發送基金銷售服務費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起5 個工作日內從基
金財產中一次性支付,由基金管理人代收,基金管理人收到后支付給基金銷售機構,專門
用于本基金的銷售與基金份額持有人服務,若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。
上述“(一)基金費用的種類”中第4-11項費用,根據有關法規及相應協議規定,按
費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。
(三)不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失;
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
3、《基金合同》生效前的相關費用;
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
(四)基金管理費、基金托管費、基金銷售服務費的調整
基金管理人和基金托管人可協商一致,調低基金管理費率、基金托管費率、基金銷售
服務費率,無須召開基金份額持有人大會。
(五)基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
十五、基金的會計與審計
(一)基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
4、會計制度執行國家有關會計制度;
5、本基金獨立建賬、獨立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算,
按照有關規定編制基金會計報表;
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認。
(二)基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨相關業務資
格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更換會計師事
務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關規定。
(二)信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點,按照法律法規和中國
證監會的規定披露基金信息,并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信息通過中國
證監會指定的全國性報刊(以下簡稱“指定報刊”)及指定互聯網網站(以下簡稱“指定網
站”)等媒介披露,并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復
制公開披露的信息資料。
(三)本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為:
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
2、對證券投資業績進行預測;
3、違規承諾收益或者承擔損失;
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構;
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;
6、中國證監會禁止的其他行為。
(四)本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的,基金信息披露義
務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的,以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣元。
(五)公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括:
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系,明確基金份額持
有人大會召開的規則及具體程序,說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的
法律文件。
(2)基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,說明基金
認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人
服務等內容?!痘鸷贤飞Ш?,基金招募說明書的信息發生重大變更的,基金管理人應
當在三個工作日內,更新基金招募說明書并登載在指定網站上;基金招募說明書其他信息發
生變更的,基金管理人至少每年更新一次?;鸾K止運作的,基金管理人不再更新基金招募
說明書。
(3)基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等
活動中的權利、義務關系的法律文件。
(4)基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件,用于向投資者提供簡明的基金
概要信息?!痘鸷贤飞Ш?,基金產品資料概要的信息發生重大變更的,基金管理人應
當在三個工作日內,更新基金產品資料概要,并登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業
網點;基金產品資料概要其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新一次?;鸾K止運
作的,基金管理人不再更新基金產品資料概要。
基金募集申請經中國證監會注冊后,基金管理人在基金份額發售的3日前,將基金招募
說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上;基金管理人、基金托管人應當將《基金合同》、
基金托管協議登載在網站上。
2、基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,并在披露招募說明
書的當日登載于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
4、基金凈值信息
(1)《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應當至少
每周在指定網站披露一次各類基金份額的每萬份基金凈收益及七日年化收益率;在開始辦理
基金份額申購或者贖回當日,披露前一日的各類基金份額的每萬份基金凈收益及七日年化收
益率。
(2)開放申購或贖回業務后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過指定
網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日各類基金份額的每萬份基金凈收益及七日
年化收益率。
(3)基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露半年度
和年度最后一日的各類基金份額的每萬份基金凈收益及七日年化收益率。
基金份額的每萬份基金凈收益=[當日基金凈收益/當日基金總份額]×10000
上述收益的精度為以四舍五入的方法保留小數點后4位。
7365
Ri7[?(1?)]按日結轉的七日年化收益率={-1}×100%
10000i?1
其中,Ri為最近第i個自然日(i=1,2……7)的每萬份基金凈收益。
基金七日年化收益率采取四舍五入方式保留至百分號內小數點后第三位,如不足7日,
則采取上述公式類似計算。
(4)暫停公告每萬份基金凈收益和七日年化收益率的情形:
1)基金投資所涉及的貨幣市場工具主要交易場所遇法定節假日或因其他原因暫停營業
時;
2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金財產價值時;
3)占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變,而基金管理人為保障基金份額持有
人的利益,已決定延遲估值;
4)中國證監會或基金合同認定的其他情形。
5、基金定期報告,包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內,編制完成基金年度報告,將年度報告登載
在指定網站上,并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?;鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹?
告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內,編制完成基金中期報告,將中期報告登
載在指定網站上,并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內,編制完成基金季度報告,將季度報
告登載在指定網站上,并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上?!痘鸷贤飞Р蛔?
2個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
本基金應當在年度報告、中期報告中至少披露報告期末基金前10名基金份額持有人的
類別、持有份額及占總份額的比例等信息。
報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形,為保障其他
投資者的權益,基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項
下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的
特有風險,中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險
分析等。
6、臨時報告
本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書,并登載在指
定報刊和指定網站上。
前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響
的下列事件:
(1)基金份額持有人大會的召開及決定的事項;
(2)《基金合同》終止、基金清算;
(3)轉換基金運作方式、基金合并;
(4)更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構,基金改聘會計師事務所;
(5)基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項,基
金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;
(7)基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更;
(8)基金募集期延長;
(9)基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發
生變動;
(10)基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十,基金管理人、基金托
管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十;
(11)涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或者仲裁;
(12)基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰,基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰;
(13)基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或者從事其他重大
關聯交易事項,但中國證監會另有規定的除外;
(14)基金收益分配事項,但基金合同約定的每日例行收益結轉不再另行公告;
(15)管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費
率發生變更;
(16)本基金開始辦理申購、贖回;
(17)本基金發生巨額贖回并延期辦理;
(18)本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項;
(19)本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請;
(20)基金份額類別的變動;
(21)當影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值偏離度絕對值
達到或超過0.50%的情形;
(22)本基金遇到極端風險情形,基金管理人及其股東使用固有資金從本基金購買相關
金融工具;
(23)發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時;
(24)基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重
大影響的其他事項或中國證監會或本基金合同規定的其他事項。
7、澄清公告
在《基金合同》存續期限內,任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基
金資產凈值產生誤導性影響或者引起較大波動,以及可能損害基金份額持有人權益的,相關
信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清,并將有關情況立即報告中國證監
會。
8、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報國務院證券監督管理機構備案,并予以公
告。
9、清算報告
基金合同終止的,基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作
出清算報告。清算報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計,并由律
師事務所出具法律意見書?;鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在指定網站上,并將清算
報告提示性公告登載在指定報刊上。
10、中國證監會規定的其他信息
(六)信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與
格式準則等法規規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定,對基金
管理人編制的基金凈值信息、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金
清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?;鸸芾砣?、
基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息,并保證相關報送信
息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,還可以根據需要在其他公共
媒體披露信息,但是其他公共媒體不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構,應
當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外,也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度,在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下,自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。
前述自主披露如產生信息披露費用,該費用不得從基金財產中列支。
(七)信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信
息置備于各自住所,供社會公眾查閱、復制。
(八)暫?;蜓舆t披露基金相關信息的情形
當出現下述情況時,基金管理人和基金托管人可暫?;蜓舆t披露基金信息:
1、不可抗力;
2、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。
(九)本基金信息披露事項以法律法規規定及基金合同約定的內容為準。
十七、風險揭示
(一)市場風險
證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動,將對本基金資產產生潛在風險,主
要包括:
1、政策風險
貨幣政策、財政政策、產業政策等國家政策的變化對證券市場產生一定的影響,導致
市場價格波動,影響基金收益而產生風險。
2、經濟周期風險
證券市場是國民經濟的晴雨表,而經濟運行具有周期性的特點。宏觀經濟運行狀況將
對證券市場的收益水平產生影響,從而產生風險。
3、利率風險
金融市場利率波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動,同時直接影響
企業的融資成本和利潤水平?;鹜顿Y于貨幣市場工具,收益水平會受到利率變化的影響。
4、購買力風險
本基金投資的目的是使基金資產保值增值,如果發生通貨膨脹,基金投資于證券所獲
得的收益可能會被通貨膨脹抵消,從而影響基金資產的保值增值。
(二)信用風險
指基金在交易過程發生交收違約,或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒絕支付
到期本息,導致基金資產損失。
(三)流動性風險
指基金資產不能迅速轉變成現金,或者不能應付可能出現的投資者大額贖回的風險。
(四)管理風險
在基金管理運作過程中,可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判斷有誤、獲取
的信息不全等影響基金的收益水平?;鸸芾砣说墓芾硭?、管理手段和管理技術等對基
金收益水平存在影響。
(五)操作或技術風險
指相關當事人在業務各環節操作過程中,因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT
系統故障等風險。
在本基金的各種交易行為或者后臺運作中,可能因為技術系統的故障或者差錯而影響
交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、登
記機構、銷售機構、證券交易所等等。
(六)合規性風險
指基金管理或運作過程中,違反國家法律法規的規定,或者基金投資違反法規及基金
合同有關規定的風險。
(七)其它風險
戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可能導致基
金資產的損失。
金融市場危機、行業競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的風險,可能導致基金或者基金持有人利益受損。
十八、基金合同的變更、終止和基金財產的清算
(一)基金合并
1、基金合并概述
本基金的存續期間,如發生下列情形之一的,基金管理人經與基金托管人協商一致,
可以決定本基金與基金管理人管理的其他同類型基金合并:
(1)連續3個月平均基金份額持有人數量不滿100人的;
(2)連續3個月平均基金資產凈值低于5000萬元的。
基金合并的方式包括但不限于本基金吸收合并其他基金、本基金被其他基金吸收合并、
本基金與其他基金合并為新的基金等方式。本基金吸收合并其他基金時,其他基金終止,
本基金存續;本基金被其他基金吸收合并時,其他基金存續,本基金終止;本基金與其他
基金合并為新的基金時,本基金與其他基金均終止。
2、基金合并的實施方案
(1) 基金合并公告
1)基金管理人應就本基金合并事宜,依照相關法律法規的規定進行公告,向投資人披
露合并后基金的法律文件,明確實施安排,說明對現有持有人的影響,并報中國證監會備
案或更新基金申請材料。
2)基金管理人應在合并實施前至少提前二十個工作日就基金合并相關事宜進行提示性
公告。
3)為了保障現有基金份額持有人的利益,基金管理人可在合并實施前的合理時間內暫
停本基金的日常申購或轉換轉入業務。
(2) 基金合并業務的規則
1)基金管理人應在有關基金合并的公告中,說明對現有基金份額的處理方式及基金合
并操作的具體起止時間,并提示現有基金份額持有人在基金合并前的指定期限內(該期限不
少于二十個工作日,具體期限在公告中列明,以下簡稱指定期限)可行使選擇權。
2)基金份額持有人在指定期限內可行使的選擇權包括:
a.贖回其持有的本基金份額;
b.將其持有的本基金份額轉換為基金管理人管理的、可接受轉換轉入的其他基金份額;
c.繼續持有合并后的基金份額;
d.基金管理人屆時公告的其他選擇權。
3)基金份額持有人可就其持有的本基金全部或部分基金份額選擇行使上述任一一項選
擇權。
4)除以下5)所述情形外,基金份額持有人在指定期限內因行使選擇權而贖回或轉換
轉出本基金份額的,基金管理人免除基金份額持有人贖回或轉換時應支付的贖回費或轉換
費(包括轉出基金的贖回費用和轉入基金的申購費補差,下同)等交易費用。
5)在指定期限內,本基金可以開放申購及/或轉換轉入業務,但對該等申購及/或轉換
轉入的份額,如其在指定期限內再贖回或轉換轉出的,基金管理人有權不予免除相應的贖
回費或轉換費等交易費用。
6)指定期限屆滿,基金份額持有人沒有作出選擇的,視為基金份額持有人選擇繼續持
有基金合并后的基金份額。
3、基金合并導致本基金終止并清算時,由此產生的清算費用由本基金財產承擔。
4、基金合并后的投資管理
本基金吸收合并其他基金的,本基金的投資管理將按本基金合同約定保持不變。
本基金被其他基金吸收合并的,本基金的投資管理將按照其他基金基金合同的約定執
行。
本基金與其他基金合并為新基金的,本基金的投資管理按照基金管理人、基金托管人
協商一致的投資目標、投資策略、投資范圍、投資限制、投資管理程序等執行。
5、基金管理人與基金托管人應就基金合并事宜協商一致,并按照本基金合同的約定具
體實施,且無需經基金份額持有人大會審議批準。
(二)《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的
事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通過
的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議應當報中國證監會備案,并自決
議生效后兩日內在指定媒介公告。
(三)《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
1、基金份額持有人大會決定終止的;
2、基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、本基金被其他基金吸收合并或本基金與其他基金合并為新基金的;
4、《基金合同》約定的其他情形;
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
(四)基金財產的清算
1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?;鹭敭a
清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序:
(1)基金財產清算小組成立后,由基金財產清算小組統一接管基金;
(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
(3)對基金財產進行估值和變現;
(4)制作清算報告;
(5)會計師事務所對清算報告進行外部審計;
(6)律師事務所對清算報告出具法律意見書;
(7)將清算結果報告中國證監會;
(8)公布基金清算公告;
(9)對基金財產進行分配。
(五)清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費
用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
(六)基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的各類基金份額比例確定
剩余財產在各類基金份額中的分配比例,并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各
份額類別內基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。同一類別的基金份額持有人對
基金財產清算后剩余資產具有同等的分配權。
(七)基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經具有證券、期貨相關業
務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。
基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算
小組進行公告。
(八)基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
(九)本基金被其他基金吸收合并或本基金與其他基金合并為新基金引起本基金基金合
同終止的,本基金財產可不予變現和分配,并入其他基金或新基金資產中。本基金的債權
債務由合并后的基金享有和承擔。本基金清算的其他事項按照基金合同的其他約定執行。
十九、基金合同的內容摘要
(一)基金合同當事人的權利與義務
A.基金份額持有人的權利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受,基金投資
者自依據《基金合同》取得的基金份額,即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人,
直至其不再持有本基金的基金份額?;鸱蓊~持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一基金份額類別的每份基金份額具有同等的合法權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包括但不
限于:
(1)分享基金財產收益;
(2)參與分配清算后的剩余基金財產;
(3)依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額;
(4)按照規定要求召開或自行召集基金份額持有人大會;
(5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權;
(6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料;
(7)監督基金管理人的投資運作;
(8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁;
(9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包括但不
限于:
(1)認真閱讀并遵守《基金合同》、《業務規則》;
(2)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自行承擔投資風險;
(3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;
(4)交納基金認購、申購、贖回款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用;
(5)在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任;
(6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;
(7)執行生效的基金份額持有人大會的決定;
(8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;
(9)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
B.基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產;
(3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費
用;
(4)銷售基金份額;
(5)召集基金份額持有人大會;
(6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取必要措施保護基
金投資者的利益;
(7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;
(8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理;
(9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基
金合同》規定的費用;
(10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申請;
(12)依照法律法規為基金的利益行使因基金財產投資于證券所產生的權利;
(13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、融券;
(14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為;
(15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外
部機構,并確定相關費率;
(16)在不違反法律法規和監管規定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,
為支付本基金應付的贖回、交易清算等款項,基金管理人有權代表基金份額持有人以基金
資產作為抵押進行融資;
(17)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整《業務規則》,包括但不限于有關
基金認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、定期定額投資、收益分配等方面的業務規則;
(18)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但不限于:
(1)依法募集基金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜;
(2)辦理基金備案手續;
(3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產;
(4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的經營方式
管理和運作基金財產;
(5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理,分別記賬,進
行證券投資;
(6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;
(7)依法接受基金托管人的監督;
(8)采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金凈值信息;
(9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
(10)編制季度報告、中期報告和年度報告;
(11)嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及報告義務;
(12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配基金
收益;
(14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
(15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合
基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
(16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15
年以上;
(17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資料,并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件;
(18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;
(19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并通知基金
托管人;
(20)因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時,應
當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
(21)監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償;
(22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任;
(23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為;
(24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能生效,基金管理
人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結束后30日內
退還基金認購人;
(25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
(26)建立并保存基金份額持有人名冊;
(27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
C.基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產;
(2)依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
用;
(3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,應呈報中國證
監會,并采取必要措施保護基金投資者的利益;
(4)根據相關市場規則,為基金開設證券賬戶、為基金辦理證券交易資金清算;
(5)提議召開或召集基金份額持有人大會;
(6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;
(7)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但不限于:
(1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;
(2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;
(3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,確?;鹭?
產的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立;
對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,保證不同基金之間在賬戶設
置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
(4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己
及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;
(5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
(6)按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的其他賬戶,按照《基金
合同》的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;
(7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外,
在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額的每萬份基金凈收益
和七日年化收益率;
(9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;
(10)對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見,說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基金管理人有未執行
《基金合同》規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施;
(11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上;
(12)建立并保存基金份額持有人名冊;
(13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;
(14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項;
(15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人大會或配
合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
(16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;
(17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配;
(18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會和銀行監管
機構,并通知基金管理人;
(19)因違反《基金合同》導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任不因其
退任而免除;
(20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向基金管理人追償;
(21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
(22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
(二)基金份額持有人大會
A.召開事由
1、當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會:
(1)終止《基金合同》(法律法規、基金合同和中國證監會另有規定的除外);
(2)更換基金管理人;
(3)更換基金托管人;
(4)轉換基金運作方式(法律法規,或中國證監會另有規定的除外);
(5)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準,但法律法規要求調整該等報酬標準以
及基金管理人、基金托管人自行調低報酬標準的除外;
(6)變更基金類別;
(7)本基金與其他基金的合并(法律法規,或基金合同,或中國證監會另有規定的除
外);
(8)變更基金投資目標、范圍或策略(法律法規,或基金合同,或中國證監會另有規
定的除外);
(9)變更基金份額持有人大會程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;
(11)單獨或合計持有本基金總份額10%以上(含10%)基金份額的基金份額持有人(以
基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會;
(12)對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;
(13)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。
2、盡管存有前述約定,但如屬于以下情況之一的,可由基金管理人和基金托管人協商
后修改,不需召開基金份額持有人大會:
(1)基金管理人、基金托管人自行決定調低基金管理費、基金托管費;
(2)法律法規要求增加的基金費用的收??;
(3)在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調低基金的銷售服務費率或變更收費方
式;
(4)在法律法規和基金合同規定的范圍內,不影響現有基金份額持有人利益,增加或
調整本基金的基金份額類別設置;
(5)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改;
(6)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權利義務關系發生變化;
(7)《基金合同》明確約定無需召開基金份額持有人大會的情況;
(8)按照法律法規和《基金合同》規定不需要召開基金份額持有人大會的其他情形。
B.召集方式
1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基金管理人召
集;
2、基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金托管人召集;
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書面提
議?;鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集,并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召開;基金管理人決定不召集,
基金托管人仍認為有必要召開的,應當由基金托管人自行召集。
4、代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議?;鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起
10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?;鸸?
理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起60日內召開;基金管理人決定不召集,代表
基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提
出書面提議?;鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集,并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面決
定之日起60日內召開。
5、代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代表基金份額10%以上(含
10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前30日報中國證監會備案?;鸱蓊~持
有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管理人、基金托管人應當配合,不得阻礙、
干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
C.通知
1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前30日,在指定媒介公告?;?
份額持有人大會通知應至少載明以下內容:
(1)會議召開的時間、地點和會議形式;
(2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式;
(3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;
(4)授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理有效期限
等)、送達時間和地點;
(5)會務常設聯系人姓名及聯系電話;
(6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;
(7)召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書
面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意
見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行書面通知基金管理人和基金托
管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺?
表決意見的計票進行監督的,不影響表決意見的計票效力。
D.開會方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式或通訊開會方式或法律法規及監管機關允許
的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席,
現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會,基金管理
人或托管人不派代表列席的,不影響表決效力?,F場開會同時符合以下條件時,可以進行
基金份額持有人大會議程:
(1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;
(2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,有效的基金
份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的50%(含50%)。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表決
截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。
在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:
(1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后,在2個工作日內連續公布相關
提示性公告;
(2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管
理人)到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人(如果基金托
管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式統計基金份
額持有人的書面表決意見;基金托管人或基金管理人經通知不參加統計書面表決意見的,
不影響表決效力;
(3)本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的,有效的基金份額不少于
本基金在權益登記日基金總份額的50%;
(4)上述第(3)項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意
見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議
通知的規定,并與基金登記機構記錄相符;
(5)會議通知公布前報中國證監會備案。
3、在不與法律法規沖突的前提下,基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方式
召開,基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行表決,具體方式
由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的,授權方式可以采用書面、網絡、
電話、短信或其他方式,具體方式在會議通知中列明。
5、若到會者在權益登記日所持有的有效基金份額低于本條第1款第(2)項、第2款第
(3)項規定比例的,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、
六個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人
大會,到會者所持有的基金份額不少于在權益登記日基金份額總數的三分之一(含三分之
一)。
E.議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為本部分第一條“召開事由”第1款所述應當召開基金份額持有人大會審議
的事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應當在基金
份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
(1)現場開會
在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布計票人,
然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。大會主持人為基金管
理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下,由基金托管人
授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持
大會,則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上(含50%)選舉產生
一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?;鸸芾砣撕突鹜泄苋司?
不出席或主持基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名
稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名(或單位名稱)和
聯系方式等事項。
(2)通訊開會
在通訊開會的情況下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表決截止日期后
2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證機關監督下形成決議。
F.表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:
1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的50%
以上(含50%)通過方為有效;除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事
項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上(含三分之二)通過方可做出。除本基金合同另有約定外,轉換基金運作方式、
更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并,應當以特別決議通
過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時,除非在計票時計票人及公證機關均認為有充分的相反證據
證明,否則提交符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的投資者視為有效出席的投資
者,表面符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決意見,表決意見模糊不清或相互
矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具書面表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額
總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項
表決。
G.計票
1、現場開會
(1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名人士共同擔任計票人;如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大會的,基金份額
持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金
份額持有人代表擔任計票人?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?,不影響計票的效力。
(2)計票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結果。
(3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異議,可以在
宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。計票人應當進行重新清點,重新清點
以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結果。
(4)計票過程可以由公證機關予以公證?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿怀鱿髸?,
不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名計票人在基金托管人授
權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進行計票,并由公證機
關對其計票過程予以公證?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺姹頉Q意見的計票進行
監督的,不影響計票和表決結果。
H.生效與公告
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
該表決通過之日為基金份額持有人大會計票完成且計票結果符合法律法規和基金合同
規定的決議通過條件之日。
基金份額持有人大會決議生效后,應按照法律法規的規定報中國證監會備案,并應自
生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表
決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一
同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決
議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均
有約束力。
I.本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定,
凡是直接引用法律法規或監管規則的部分,如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容
被取消或變更的,基金管理人提前公告后,可直接對本部分內容進行修改和調整,無需召
開基金份額持有人大會審議。
(三)基金合同的變更、終止與基金財產的清算
A.基金合并
1、基金合并概述
本基金的存續期間,如發生下列情形之一的,基金管理人經與基金托管人協商一致,
可以決定本基金與基金管理人管理的其他同類型基金合并:
(1)連續3個月平均基金份額持有人數量不滿100人的;
(2)連續3個月平均基金資產凈值低于5000萬元的。
基金合并的方式包括但不限于本基金吸收合并其他基金、本基金被其他基金吸收合并、
本基金與其他基金合并為新的基金等方式。本基金吸收合并其他基金時,其他基金終止,
本基金存續;本基金被其他基金吸收合并時,其他基金存續,本基金終止;本基金與其他
基金合并為新的基金時,本基金與其他基金均終止。
2、基金合并的實施方案
(1)基金合并公告
1)基金管理人應就本基金合并事宜,依照相關法律法規的規定進行公告,向投資人披
露合并后基金的法律文件,明確實施安排,說明對現有持有人的影響,并報中國證監會備
案或更新基金申請材料。
2)基金管理人應在合并實施前至少提前二十個工作日就基金合并相關事宜進行提示性
公告。
3)為了保障現有基金份額持有人的利益,基金管理人可在合并實施前的合理時間內暫
停本基金的日常申購或轉換轉入業務。
(2)基金合并業務的規則
1)基金管理人應在有關基金合并的公告中,說明對現有基金份額的處理方式及基金合
并操作的具體起止時間,并提示現有基金份額持有人在基金合并前的指定期限內(該期限不
少于二十個工作日,具體期限在公告中列明,以下簡稱指定期限)可行使選擇權。
2)基金份額持有人在指定期限內可行使的選擇權包括:
a.贖回其持有的本基金份額;
b.將其持有的本基金份額轉換為基金管理人管理的、可接受轉換轉入的其他基金份額;
c.繼續持有合并后的基金份額;
d.基金管理人屆時公告的其他選擇權。
3)基金份額持有人可就其持有的本基金全部或部分基金份額選擇行使上述任一一項選
擇權。
4)除以下5)所述情形外,基金份額持有人在指定期限內因行使選擇權而贖回或轉換
轉出本基金份額的,基金管理人免除基金份額持有人贖回或轉換時應支付的贖回費或轉換
費(包括轉出基金的贖回費用和轉入基金的申購費補差,下同)等交易費用。
5)在指定期限內,本基金可以開放申購及/或轉換轉入業務,但對該等申購及/或轉換
轉入的份額,如其在指定期限內再贖回或轉換轉出的,基金管理人有權不予免除相應的贖
回費或轉換費等交易費用。
6)指定期限屆滿,基金份額持有人沒有作出選擇的,視為基金份額持有人選擇繼續持
有基金合并后的基金份額。
3、基金合并導致本基金終止并清算時,由此產生的清算費用由本基金財產承擔。
4、基金合并后的投資管理
本基金吸收合并其他基金的,本基金的投資管理將按本基金合同約定保持不變。
本基金被其他基金吸收合并的,本基金的投資管理將按照其他基金基金合同的約定執
行。
本基金與其他基金合并為新基金的,本基金的投資管理按照基金管理人、基金托管人
協商一致的投資目標、投資策略、投資范圍、投資限制、投資管理程序等執行。
5、基金管理人與基金托管人應就基金合并事宜協商一致,并按照本基金合同的約定具
體實施,且無需經基金份額持有人大會審議批準。
B.《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的
事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通過
的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議應當報中國證監會備案,并自決
議生效后兩日內在指定媒介公告。
C.《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:
1、基金份額持有人大會決定終止的;
2、基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、本基金被其他基金吸收合并或本基金與其他基金合并為新基金的;
4、《基金合同》約定的其他情形;
5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
D.基金財產的清算
1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小
組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?;鹭敭a
清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序:
(1)基金財產清算小組成立后,由基金財產清算小組統一接管基金;
(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
(3)對基金財產進行估值和變現;
(4)制作清算報告;
(5)會計師事務所對清算報告進行外部審計;
(6)律師事務所對清算報告出具法律意見書;
(7)將清算結果報告中國證監會;
(8)公布基金清算公告;
(9)對基金財產進行分配。
E.清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費
用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
F.基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的各類基金份額比例確定
剩余財產在各類基金份額中的分配比例,并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各
份額類別內基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。同一類別的基金份額持有人對
基金財產清算后剩余資產具有同等的分配權。
G.基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經具有證券、期貨相關業
務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。
基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算
小組進行公告。
H.基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
I.本基金被其他基金吸收合并或本基金與其他基金合并為新基金引起本基金基金合同
終止的,本基金財產可不予變現和分配,并入其他基金或新基金資產中。本基金的債權債
務由合并后的基金享有和承擔。本基金清算的其他事項按照基金合同的其他約定執行。
(四)爭議的處理
各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,各方當
事人應盡量通過協商、調解解決。協商、調解不能解決的,任何一方均有權將爭議提交中
國國際經濟貿易仲裁委員會,按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行
仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力。
爭議處理期間,各方當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合
同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律管轄。
(五)基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份,除上報有關監管機構一式二份外,基金管理人、基金托管
人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所
和營業場所查閱。
二十、基金托管協議的內容摘要
(一)托管協議當事人
A、基金管理人
名稱:嘉實基金管理有限公司
住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元
法定代表人:經雷
成立時間:1999年3月25日
批準設立機關:中國證監會
批準設立文號:證監基金字【1999】5號
組織形式:有限責任公司(中外合資)
注冊資本:壹億伍仟萬元人民幣
經營范圍:基金募集、基金管理、基金銷售、資產管理及中國證券監督管理委員會許
可的其他業務
存續期間:持續經營
B、基金托管人
名稱:中信銀行股份有限公司
住所:北京市東城區朝陽門北大街9號
法定代表人:李慶萍
成立時間:1987年4月20日
批準設立文號:國辦函[1987]14號
基金托管業務批準文號:證監基金字[2004]125號
組織形式:股份有限公司
注冊資本:489.35億元人民幣
存續期間:持續經營
經營范圍:保險兼業代理業務(有效期至2020年09月09日);吸收公眾存款;發放
短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發
行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買
賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項;提供保管箱服務;結
匯、售匯業務;代理開放式基金業務;辦理黃金業務;黃金進出口;開展證券投資基金、
企業年金基金、保險資金、合格境外機構投資者托管業務;經國務院銀行業監督管理機構
批準的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經
相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的
經營活動。)
(二)基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
A.基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權
1、基金托管人根據有關法律法規的規定和基金合同的約定,對下述基金投資范圍、投
資對象進行監督。本基金將投資于以下金融工具:
本基金投資于法律法規及監管機構允許基金投資的金融工具,包括:
現金;期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;
剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;以
及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
法律法規或監管機構允許基金投資其他基金的,在不改變基金投資目標、不改變基金
風險收益特征的條件下,并且法律法規允許貨幣市場基金投資貨幣市場基金,本基金可參
與其他貨幣市場基金的投資,不需召開持有人大會。
如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適
當程序后可以將其納入投資范圍。
2、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投融資比例進行
監督:
(1)貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限,不得超過120天,平均剩余存續期不得
超過240天。
(2)現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及五個交易日內到期的其他金融
工具占基金資產凈值的比例合計不得低于10%。
(3)根據本基金的基金份額持有人集中度情況,對上述第(1)、(2)項投資組合實
施如下調整:
當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的50%時,本基金投資組
合的平均剩余期限不得超過60天,平均剩余存續期不得超過120天;投資組合中現金、國
債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈
值的比例合計不得低于30%。
當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的20%時,本基金投資組
合的平均剩余期限不得超過90天,平均剩余存續期不得超過180天;投資組合中現金、國
債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈
值的比例合計不得低于20%。
(4)本基金投資于有固定期限銀行存款的比例不得超過基金資產凈值的30%,但投資
于有存款期限,根據協議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制。
(5)存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單,合計不得超過
基金資產凈值的20%;存放在不具有基金托管資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單,
合計不得超過基金資產凈值的5%。本基金管理人管理的全部貨幣市場基金投資同一商業
銀行的銀行存款及其發行的同業存單與債券,不得超過該商業銀行最近一個季度末凈資產
的10%。
(6)本基金投資于同一機構發行的債券、非金融企業債務融資工具及其作為原始權益
人的資產支持證券占基金資產凈值的比例合計不得超過10%,國債、中央銀行票據、政策
性金融債券除外。;
(7)現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券占基金資產凈值的比例合計不得低
于5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
(8)除發生巨額贖回、連續3個交易日累計贖回20%以上或者連續5個交易日累計贖
回30%以上的情形外,本基金債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產凈
值的20%。
(9)本基金總資產不得超過基金凈資產的140%。
(10)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支
持證券規模的10%;本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
基金資產凈值的10%;本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
20%,中國證監會規定的特殊品種除外;本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權
益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%。
(11)本基金應投資于信用級別評級為AAA以上(含AAA)的資產支持證券?;鸪钟?
資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起
3個月內予以全部賣出。
(12)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%。
(13)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的10%;因
證券市場波動、證券停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所
規定比例限制的,本基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。
(14)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致。
(15)本基金投資于主體信用評級低于AAA的機構發行的金融工具占基金資產凈值的
比例合計不得超過10%,其中單一機構發行的金融工具占基金資產凈值的比例合計不得超
過2%。前述金融工具包括債券、非金融企業債務融資工具、銀行存款、同業存單、相關機
構作為原始權益人的資產支持證券及中國證監會認定的其他品種。
本基金擬投資于主體信用評級低于AA+的商業銀行的銀行存款與同業存單的,應當經
基金管理人董事會審議批準,相關交易應當事先征得基金托管人的同意,并作為重大事項
履行信息披露程序。
(16)中國證監會、中國人民銀行規定的其他比例限制。法律法規或監管部門調整上述
限制,則本基金投資將按照調整后的規則執行。
除上述第(7)、(11)、(13)、(14)條及基金合同另有約定外,因基金規?;蚴袌鲎兓?
導致本基金投資組合不符合以上比例限制的,基金管理人應在10個交易日內進行調整,以
達到上述標準。法律法規另有規定時,從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
3、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定對下述基金投資禁止行為進
行監督:
根據法律法規的規定及基金合同的約定,本基金禁止從事下列行為:
(1)承銷證券;
(2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
(3)從事承擔無限責任的投資;
(4)向其基金管理人、基金托管人出資;
(5)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
(6)依照法律法規有關規定,由中國證監會規定禁止的其他活動。
法律法規或監管部門調整上述禁止行為的,本基金不受上述限制。
4、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金管理人參與銀行間
債券市場進行監督?;鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金托管人提供經慎重選擇的、
本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單,并約定各交易對手所適用的交易結算方式。
基金托管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易?;?
金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單進行更新,如基金管理人根據市場情
況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單,應向基金托管人說明理由,在與交易對手
發生交易前3個工作日內與基金托管人協商解決?;鸸芾砣耸盏交鹜泄苋藭娲_認后,
被確認調整的名單開始生效,新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的
交易,仍應按照協議進行結算?;鸸芾砣素撠煂灰讓κ值馁Y信控制,按銀行間債券市
場的交易規則進行交易,基金托管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監
督,但不承擔交易對手不履行合同造成的損失。如基金托管人事后發現基金管理人沒有按
照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時,基金托管人應及時提醒基金管理人,基金
托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
5、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金管理人選擇存款銀
行進行監督:
基金投資銀行定期存款的,基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定,確
定符合條件的所有存款銀行的名單,并及時提供給基金托管人,基金托管人應據以對基金
投資銀行存款的交易對手是否符合有關規定進行監督。
本基金投資銀行存款應符合如下規定:
(1)基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬機制,確?;疸y行存款
業務賬目及核算的真實、準確。
(2)基金管理人與基金托管人應根據相關規定,就本基金銀行存款業務另行簽訂書面
協議,明確雙方在相關協議簽署、賬戶開設與管理、投資指令傳達與執行、資金劃撥、賬
目核對、到期兌付、文件保管以及存款證實書的開立、傳遞、保管等流程中的權利、義務
和職責,以確?;鹭敭a的安全,保護基金份額持有人的合法權益。
(3)基金托管人應加強對基金銀行存款業務的監督與核查,嚴格審查、復核相關協議、
賬戶資料、投資指令、存款證實書等有關文件,切實履行托管職責。
(4)基金管理人與基金托管人在開展基金存款業務時,應嚴格遵守《基金法》、《運
作辦法》等有關法律法規,以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結算等的各項規定。
(5)基金托管人對基金管理人選擇存款銀行的監督應依據基金管理人向基金托管人提
供的符合條件的存款銀行的名單執行,如基金托管人發現基金管理人將基金資產投資于該
名單之外的存款銀行,有權拒絕執行。該名單如有變更,基金管理人應在啟用新名單前提
前兩個工作日將新名單發送給基金托管人。
基金托管人發現基金管理人在選擇存款銀行時有違反有關法律法規的規定及基金合同
的約定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人在10個工作日內糾正?;鸸芾砣藢?
金托管人通知的違規事項未能在10個工作日內糾正的,基金托管人應報告中國證監會?;?
金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時通知基金管理人
在10個工作日內糾正或拒絕結算。
B.基金托管人對基金管理人業務進行監督和核查的有關措施:
1、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對各類份額基金資產凈值
計算、每萬份基金凈收益、七日年化收益率、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、
基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和
核查。
如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業績表現數據印制在宣傳推介材
料上,則基金托管人對此不承擔任何責任。
2、基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中違反法律法規
和基金合同的規定,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正?;鸸芾砣藨e極配合
和協助基金托管人的監督和核查?;鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對并以
書面形式給基金托管人發出回函,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證,說明違規原因及
糾正期限,并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內,基金托管人有權隨時對通知
事項進行復查,督促基金管理人改正?;鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能在限期
內糾正的,基金托管人應報告中國證監會?;鹜泄苋税l現基金管理人依據交易程序已經
生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當立
即通知基金管理人,并報告中國證監會。
3、基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和本托管協議對
基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示,基金管理人應在規定時間內答復并改
正,或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證;對基金托管人按照法規要求需向中國證監會
報送基金監督報告的事項,基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
4、基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,同時通知基
金管理人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會?;鸸芾砣藷o正當理由,拒絕、阻撓
對方根據本協議規定行使監督權,或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督,情節
嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人應報告中國證監會。
(三)基金管理人對基金托管人的業務核查
A.基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查,核查事項包括但不限于基金
托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、復核基金管理人計算的
各類基金份額基金資產凈值、每萬份基金凈收益、七日年化收益率、根據基金管理人指令
辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
B.基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未執
行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金合
同、本托管協議及其他有關規定時,基金管理人應及時以書面形式通知基金托管人限期糾
正,基金托管人收到通知后應在下一工作日前及時核對確認并以書面形式向基金管理人發
出回函,說明違規原因及糾正期限,并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內,
基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金托管人改正。
C.基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資料以供
基金管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復基金管理人并改正。
D.基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,同時通知基
金托管人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會?;鹜泄苋藷o正當理由,拒絕、阻撓
基金管理人根據本協議規定行使監督權,或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有
效監督,情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人應報告中國證監會。
(四)基金財產的保管
A.基金財產保管的原則
1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
2、基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人依據合法程序作出的合法合規指
令,基金托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。
3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確?;鹭敭a的完整與獨立。
5、基金托管人根據基金管理人的指令,按照基金合同和本協議的約定保管基金財產,
如有特殊情況雙方可另行協商解決。
6、對于因為基金投資產生的應收資產,應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日
期并通知基金托管人,到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的,基金托管人應及時通知基金
管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的,基金托管人對此予以必要的協助
配合,但不承擔相應責任。
除依據法律法規和基金合同的規定外,基金托管人不得委托第三人托管基金資產。
B.募集資金的驗資
1、基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在具有托管資格的商業銀行開設的基金
認購專戶,該賬戶由基金管理人委托的登記機構開立并管理。
2、基金募集期滿或基金提前結束募集時,募集的基金份額總額、基金募集金額、基金
份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后,基金管理人應將募集的屬于
本基金財產的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的資產托管專戶中,基金托管人在收
到資金當日出具確認文件。同時在規定時間內,基金管理人應聘請具有從事證券業務資格
的會計師事務所進行驗資,出具驗資報告,出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上(含2
名)中國注冊會計師簽字有效。
3、若基金募集期限屆滿,未能達到基金合同生效的條件,由基金管理人按規定辦理退
款事宜,基金托管人應提供充分協助。
C.基金資金賬戶的開立和管理
1、基金托管人應負責本基金的資金賬戶的開設和管理?;鹜泄苋丝梢员净鸬拿x
在其營業機構開立本基金的資金賬戶,并根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。
本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。
2、基金托管資金賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜泄苋撕?
基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶;亦不得使用基金的任何賬戶進
行本基金業務以外的活動。
3、基金托管資金賬戶的開立和管理應符合相關法律法規的有關規定。
4、在符合法律法規規定的條件下,基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金
資產的支付。
D.基金證券賬戶的開立和管理:
1、基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責任公司上
海分公司、深圳分公司開立證券賬戶。
2、基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深
圳分公司開立基金證券交易資金賬戶,用于證券清算。
3、基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶;亦不得使用基金的任何賬
戶進行本基金業務以外的活動。
4、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬戶,
并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作,基金管
理人應予以積極協助。結算備付金和結算保證金的收取按照中國證券登記結算有限責任公
司的規定執行。
5、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責,賬戶資產的管理和運
用由基金管理人負責。
6、在本托管協議生效日之后,本基金被允許從事其他投資品種的投資業務,涉及相關
賬戶的開設、使用的,按有關規定開設、使用并管理;若無相關規定,則基金托管人應當
比照并遵守上述關于賬戶開設、使用的規定。
E.債券托管賬戶的開立和管理
基金合同生效后,基金托管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司的
有關規定,以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司開立債券托管與結算賬戶,并
代表基金進行銀行間市場債券的結算?;鸸芾砣撕突鹜泄苋送瑫r代表基金簽訂全國銀
行間債券市場債券回購主協議。
F.其他賬戶的開設和管理
1、因業務發展需要而開立的其他賬戶,可以根據法律法規和基金合同的規定,在基金
管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關規則使用并管理。
2、法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的,從其規定辦理。
G.基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責妥善
保管,保管憑證由基金托管人持有。實物證券的購買和轉讓,由基金托管人根據基金管理
人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、
滅失,由此產生的責任應由基金托管人承擔?;鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效
控制的證券不承擔保管責任。
H.與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基
金托管人保管。除協議另有規定外,基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時
應保證基金一方持有兩份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本
的原件。重大合同的保管期限為基金合同終止后15年。
(五)基金資產凈值的計算和復核
A.基金資產凈值的計算及復核程序
1、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的凈資產值。
每工作日計算基金資產凈值、每萬份基金凈收益、七日年化收益率,并按規定公告。
2、復核程序
基金管理人每工作日對基金資產進行估值后,將每萬份基金凈收益、七日年化收益率
結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金管理人依據基金合同和相關法律
法規的規定對外公布。
B.基金資產估值方法和特殊情形的處理
1、估值對象
基金所持有的金融資產和金融負債。
2、估值方法
(1)本基金估值采用攤余成本法,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或協議利
率并考慮其買入時的溢價與折價,在其剩余存續期內按照實際利率法進行攤銷,每日計提
損益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據的市價計算基金資產凈值。
(2)為了避免采用“攤余成本法”計算的基金資產凈值與按市場利率和交易市價計算
的基金資產凈值發生重大偏離,從而對基金份額持有人的利益產生稀釋和不公平的結果,
基金管理人于每一估值日,采用估值技術,對基金持有的估值對象進行重新評估,即“影
子定價”。當“攤余成本法”計算的基金資產凈值與“影子定價”確定的基金資產凈值負
偏離度絕對值偏離達到或超過0.25%時,基金管理人應當暫停接受申購并在5個交易日內將
正偏離度絕對值調整到0.5%以內。當負偏離度絕對值達到0.5%時,基金管理人應當使用風
險準備金或者固有資金彌補潛在資產損失,將負偏離度絕對值控制在0.5%以內。當負偏離
度絕對值連續兩個交易日超過0.5%時,基金管理人應當采用公允價值估值方法對持有投資
組合的賬面價值進行調整,或者采取暫停接受所有贖回申請并終止基金合同進行財產清算
等措施。
(3)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人
可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。
(4)其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。
(5)相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最
新規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關
法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知對方,共同查明原
因,雙方協商解決。
基金管理人計算并公告各類基金份額的基金凈值信息,并由基金托管人復核。就與本
基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,
按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
C.估值差錯處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹳Y產估值的準確性、
及時性。當基金資產的計價導致每萬份基金凈收益小數點后4位以內(含第4位)發生估值
錯誤時,視為基金估值錯誤。當七日年化收益率百分號內小數點后3位以內(包括3位)發
生差錯時,視為估值錯誤。當基金管理人計算的基金凈值信息已由基金托管人復核確認后
公告的,由此造成的投資者或基金的損失,由基金管理人和基金托管人根據各自的實際過
錯情況界定雙方承擔的賠償責任。
由于一方當事人提供的信息錯誤,另一方當事人在采取了必要合理的措施后仍不能發
現該錯誤,進而導致基金資產凈值、每萬份基金凈收益及七日年化收益率計算錯誤造成投
資者或基金的損失,由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。
由于證券交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤,或由于其他不可抗力原因,基金
管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查,但是未能發現該錯
誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管
理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
當基金管理人計算的每萬份基金凈收益及七日年化收益率與基金托管人的計算結果不
一致時,相關各方應本著勤勉盡責的態度重新計算核對,如果最后仍無法達成一致,應以
基金管理人的計算結果為準對外公布,由此造成的損失由基金管理人承擔賠償責任,基金
托管人不負賠償責任。
D.暫停估值的情形
(1)基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時;
(2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時;
(3)占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變,而基金管理人為保障投資人的
利益,已決定延遲估值;
(4)當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商一致,基金管理人應
當暫?;鸸乐?;
(5)中國證監會和基金合同認定的其它情形。
E.基金會計制度
按國家有關部門規定的會計制度執行。
F.基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?;鸸芾砣霜毩⒌卦O置、記
錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧,應以
基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符,暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金
凈值的計算和公告的,以基金管理人的賬冊為準。
G.基金財務報表與報告的編制和復核
1、財務報表的編制
基金管理人應當及時編制并對外提供真實、完整的基金財務會計報告?;鸸芾砣藨?
當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制;在每個季度結束之日起15個工作日內
完成基金季度報告的編制并公告;在上半年結束之日起兩個月內完成基金中期報告的編制
并公告;在每年結束之日起三個月內完成基金年度報告的編制并公告?;鸷贤Р蛔?
兩個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
2、報表復核
基金管理人在月度報表完成當日,將報表蓋章后提供給基金托管人復核;基金托管人
在收到后應在3日內進行復核,并將復核結果書面通知基金管理人?;鸸芾砣嗽诩径葓?
告完成當日,將有關報告提供給基金托管人復核,基金托管人應在收到后7個工作日內完
成復核,并將復核結果書面通知基金管理人?;鸸芾砣嗽谥衅趫蟾嫱瓿僧斎?,將有關報
告提供給基金托管人復核,基金托管人應在收到后30日內完成復核,并將復核結果書面通
知基金管理人?;鸸芾砣嗽谀甓葓蟾嫱瓿僧斎?,將有關報告提供基金托管人復核,基金
托管人應在收到后45日內完成復核,并將復核結果書面通知基金管理人?;鸸芾砣撕突?
金托管人之間的上述文件往來均以加密傳真的方式或雙方商定的其他方式進行。
基金托管人在復核過程中,發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金托管人應
共同查明原因,進行調整,調整以雙方認可的賬務處理方式為準;若雙方無法達成一致,
以基金管理人的賬務處理為準。核對無誤后,基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋
托管業務部門公章或者出具加蓋托管業務專用章的復核意見書,雙方各自留存一份。如果
基金管理人與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就相關報表達成一致,基金管理人
有權按照其編制的報表對外發布公告,基金托管人有權就相關情況報中國證監會備案。
H.基金管理人應每季向基金托管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。
(六)基金份額持有人名冊的保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊,包括基金
合同生效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會權益登記日、每年
6月30日、12月31日的基金份額持有人名冊?;鸱蓊~持有人名冊的內容至少應包括持
有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由登記機構編制,由基金管理人審核并提交基金托管人保管?;?
金托管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊,
基金管理人應及時提供,不得拖延或拒絕提供。
基金管理人應及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊。每年6月30日和12月31
日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交;基金合同生效日、基金合同終止
日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發生日后十個工作日內提交。
基金管理人和基金托管人應妥善保管基金份額持有人名冊,保存期限為15年?;鹜?
管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途,并應遵守保
密義務。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊,應
按有關法規規定各自承擔相應的責任。
(七)爭議解決方式
因本協議產生或與之相關的爭議,雙方當事人應通過協商、調解解決,協商、調解不
能解決的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,仲裁地點為北京市,
按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對
當事人均有約束力。
爭議處理期間,雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,各自繼續忠實、勤
勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
本協議適用中華人民共和國法律并從其解釋。
(八)基金托管協議的效力
雙方對托管協議的效力約定如下:
1、基金管理人在向中國證監會申請發售基金份額時提交的托管協議草案,應經托管協
議當事人雙方蓋章以及雙方法定代表人或授權代表簽字,協議當事人雙方根據中國證監會
的意見修改托管協議草案。托管協議以中國證監會注冊的文本為正式文本。
2、托管協議自基金合同成立之日起成立,自基金合同生效之日起生效。托管協議的有
效期自其生效之日起至該基金財產清算報告報中國證監會備案并公告之日止。
3、托管協議自生效之日對托管協議當事人具有同等的法律約束力。
4、本協議一式六份,協議雙方各持二份,上報有關監管部門兩份,每份具有同等法律
效力。
二十一、對基金份額持有人服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務,并將根據基金份額持有人的需
要和市場的變化,增加或變更服務項目。主要服務內容如下:
(一)定期定額投資計劃
基金管理人可通過銷售機構為投資者提供定期定額投資服務。通過定期定額投資計劃,
投資者可以通過銷售渠道定期定額申購基金份額。定期定額投資計劃的有關規則另行公告。
(二)在線服務
通過本公司網站www.jsfund.cn,基金份額持有人還可獲得如下服務:
1、查詢服務
基金份額持有人均可通過基金管理人網站實現基金交易查詢、賬戶信息查詢和基金信
息查詢。
2、信息資訊服務
投資者可以利用基金管理人網站獲取基金和基金管理人的各類信息,包括基金的法律
文件、業績報告及基金管理人最新動態等資料。
3、網上交易
本基金管理人已開通個人和機構投資者的網上直銷交易業務。個人和機構投資者通過
基金管理人網站 www.jsfund.cn 可以辦理基金認購、申購、贖回、賬戶資料修改、交易密
碼修改、交易申請查詢和賬戶資料查詢等各類業務。
(三)咨詢服務
1、投資者或基金份額持有人如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金
產品與服務等信息,可撥打基金管理人全國統一客服電話:400-600-8800(免長途話費)、
(010)85712266,傳真:(010)65182266。
2、網站和電子信箱
公司網址:http://www.jsfund.cn
電子信箱:service@jsfund.cn
二十二、其他應披露事項
以下信息披露事項已通過指定報刊和指定網站(含基金管理人網站)公開披露。
序號 臨時報告名稱 披露時間 備注
1 嘉實基金關于增加微眾銀行為嘉實活錢包貨幣市場基金A類份額代銷機構的公告 2019年8月19日
2 關于嘉實活錢包貨幣基金經理變更的公告 2019年8月30日 含本基金
3 嘉實基金管理有限公司關于根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》修改旗下部分基金基金合同及托管協議的公告 2020年1月22日 含本基金
4 關于嘉實活錢包貨幣市場基金修改托管協議的公告 2020年2月26日 含本基金
二十三、招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書公布后,分別置備于基金管理人、基金托管人和基金代銷機構的住
所,投資者可免費查閱。投資者在支付工本費后,可在合理時間內取得上述文件復印件。
二十四、備查文件
(一)備查文件目錄
1、中國證監會準予注冊嘉實活錢包貨幣市場基金募集的文件。
2、《嘉實活錢包貨幣市場基金基金合同》。
3、《嘉實活錢包貨幣市場基金托管協議》。
4、法律意見書。
5、基金管理人業務資格批件、營業執照。
6、基金托管人業務資格批件、營業執照。
(二)存放地點
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
(三)查閱方式
投資者可在營業時間免費查閱備查文件。在支付工本費后,可在合理時間內取得備查
文件的復制件或復印件。
嘉實基金管理有限公司
2020年05月30日
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